Что такое волатильность валютных пар и как её применять на БО

Народный рейтинг брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лучший брокер за этот год! Надежность и честность гарантируется!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3е место за большое количество торговых инструментов!

Самые волатильные валютные пары на Forex

Начинающие трейдеры, читая тематическую литературу, довольно часто встречаются с понятием волатильности. Это статистический показатель изменения цены какого-либо актива за определенный временной интервал. Данный параметр не отличается постоянством и может периодически изменяться. Значимость волатильности для торговли весьма существенна.

Различают высокую и низкую волатильность. При низкой — амплитуда ценовых колебаний на конкретном временном отрезке незначительна. Высокая волатильность характеризуется значительным изменением цены за короткий промежуток времени.

Что такое волатильность валютных пар?

Даже новичок трейдинга, наблюдая за движением котировок, заметит, что ценовой тренд движется далеко не линейно. В отдельные моменты валютная пара может находиться в довольно узком ценовом коридоре. Это и есть низкая волатильность.

Периоды выхода важных новостей политики и экономики, как правило, отличаются высокой амплитудой ценовых колебаний.

На рисунке отражен момент публикации индекса потребительских цен. Всплеск ценовых колебаний EUR/USD налицо.

Умение правильно определить волатильность торгуемой валютной пары во многом предопределяет успешный трейдинг и, соответственно, размер прибыли.

В непостоянстве изменения амплитуды ценовых колебаний любой валютной пары можно убедиться, используя калькулятор волатильности. Пользоваться им довольно просто. Для этого следует выбрать необходимый актив и задать период времени, исчисляемый в неделях. На экране сразу же появятся диаграммы выбранного актива с часовой волатильностью в пипсах (пунктах) и показателями волатильности по дням недели. Любой инвестор должен помнить, что на больших временных интервалах этот показатель будет значительно меньше, чем на малых.

Имея представление о характере изменения ценовых колебаний любой валютной пары, трейдеру проще выбрать из них ту, которая наиболее приемлема для его торговой стратегии. Например, новичкам не рекомендуется начинать свою торговлю, используя активы с повышенной волатильностью. Без должного опыта такое начало торговой деятельности чревато убытками и, как следствие, разочарованием в трейдинге.

Помимо калькулятора, волатильность валютной пары можно определить несколькими удобными инструментами технического анализа:

  • Индекс торгового канала CCI.
  • Индикатор «Полосы Боллинджера».
  • Индикатор усредненного движения ATR.

От чего зависит волатильность

Существует ряд факторов, оказывающих влияние на волатильность. Самые значимые из них:

Список лучших платформ для трейдинга бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лучший брокер за этот год! Надежность и честность гарантируется!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3е место за большое количество торговых инструментов!

  • Статистический показатель изменения цены любой валютной пары во многом зависит от ее ликвидности. Причем зависимость обратная: более ликвидные торговые активы — менее волатильны. Отсутствие спроса и предложения на валюту увеличивает ее ценовые колебания. Неслучайно самыми волатильными являются экзотические валюты.
  • Помимо ликвидности, значимым фактором, оказывающим влияние на изменение цены, можно назвать важнейшие экономические и политические события, происходящие в мире. Волатильность любого актива всегда зависит от экономики стран, валюты которых представлены в этой паре. Если в паре одна валюта принадлежит стране с развитой сырьевой экономикой, а другая представлена государством, чья экономика базируется на услугах, то амплитуда изменения цен рассматриваемого актива на рынке будет очень высокой. Причина обусловлена глубокими внутренними различиями между экономикой этих стран.
  • Различные уровни процентных ставок также оказывают сильное влияние на изменения цен.
  • Кросс-курсы валют. Это пары, в которых отсутствует американский доллар.
  • Экономическая и политическая стабильность государства, инфляция, объем государственного долга.

Существуют высоковолатильные валюты, не подпадающие под регуляцию центральных банков. Таковыми, например, являются биткоин и другие криптовалюты.

Таблица волатильных пар

Помимо вышеуказанных факторов, влияющих на волатильность, следует отметить, что активность рынка зависит и от торговых сессий, особенно во время их пересечений. Увеличение объемов торгов и числа их участников является основной движущей силой.

Усредненные данные в приведенной ниже таблице свидетельствуют о том, что одни активы могут пройти около 250 пунктов и более за одни сутки, тогда как в другой день преодолевают расстояние всего лишь в 25 пунктов.

Актив Азиатская торговая сессия Европейская торговая сессия Американская торговая сессия
EUR/USD 61 97 88
EUR/JPY 75 61 50
GBP/CHF 96 150 129
EUR/GBP 25 40 34
EUR/CHF 53 53 49
USD/CHF 68 117 107
USD/JPY 78 79 69
USD/CAD 47 94 84
GBP/USD 62 112 94
NZD/USD 42 53 47
GBP/JPY 112 145 119
AUD/JPY 55 63 56
AUD/USD 38 53 47

С 4 часов (GMT+3) берет свое начало Азиатская сессия. Лидерами по волатильности можно назвать кросс-курсы GBP/JPY, GBP/CHF, EUR/ JPY. Во время европейских торгов тон задают GBP/CHF, GBP/JPY, USD/CHF, GBP/USD. Пожалуй, в это время рынок наиболее активен. Кардинально на амплитуду ценовых колебаний оказывает влияние евро в комплексе с другими европейскими валютами. Это время выхода важнейших новостей стран данного континента.

Американская сессия выводит на первые места GBP/CHF, GBP/JPY, USD/CHF. В этот период времени существенное значение имеют новости, влияющие на курс американского доллара.

Что такое валютные пары простым языком: типы, волатильность, какими лучше торговать

Приветствую уважаемых читателей!

Развивая тему финансового рынка и торговли, я сегодня расскажу про валютные пары. Прочитав статью до конца, вы узнаете, какие ВП можно выбрать новичку, с чего начать торговлю на Форексе. Начну с разбора понятия и характеристик.

Что такое валютная пара

Зачем они нужны

  1. Государства, привязывая национальную валюту к американским долларам, хотят достичь своих экономических целей. Поэтому, покупая доллары, правительство укрепляет национальную валюту, свою экономику.
  2. Организации, занимающиеся международным бизнесом, покупают валюты своих стран-потребителей. Тем самым страхуя свои риски. Это называется хеджированием.
  3. Для получения выгоды от изменения курсов или ставок, то есть спекуляции. Торги на Форексе открыты для любого человека, сидящего в интернете. Раньше доступ к нему имели только банки и финансовые компании.

Чем характеризуются

Ликвидность является важным показателем валюты, значит, надежности страны и ее экономики. Она зависит от того, насколько стабилен спрос на валюту, влияет на возможность ее продажи. Для регулирования этого показателя существуют маркет-мейкеры — компании, занимающиеся куплей-продажей больших объемов валютных средств.

Как читать валютную пару

За редким исключением наименование состоит из трех букв. Первые две — государство, третья — сама денежная единица. Например, расшифровка USD выглядит так: US — United States, D — Dollar. Российский рубль является исключением и обознается RUB.

Обозначение и оценка стоимости

Рассмотрим пример EUR/USD. Евро — базовая валюта, доллар — котируемая. Обозначение стандартное и не может меняться, как вздумается, устанавливается Международной организацией по стандартизации (наверняка в памяти всплывает аббревиатура ISO). Итак, EUR/USD со значением 1.2799 читается так: EUR/USD = 1.2799, или 1 евро стоит 1.2799 долларов США.

Что происходит, когда меняется котировка валютной пары

Чтобы не запутаться, расскажу все на том же примере EUR/USD = 1.2799.

Например, евро укрепляется, поднимает котировку вверх. Вместо 1.2799 стало 1.2821. Доллар соответственно слабеет, значит, за €1, можно приобрести больше $.

Теперь обратная ситуация. Евро слабеет, а доллар укрепляется. И теперь уже за $1 покупается больше €.

Типы валютных пар

ВП можно разделить на 3 типа:

  • основные или «мажорные»;
  • кросс-курсы и минорные инструменты;
  • экзотические.

Хочется отметить еще одну особенность. Наблюдая на графике изменения курса ВП, можно отметить, что некоторые их них имеют идентичную тенденцию к росту или падению. Так вот, валютные пары, идущие одинаково, называются симметричными. Если в случае роста одной другая, наоборот, падает — их называют зеркальными.

Теперь о каждом подробнее.

Мажорные или основные

Это валютные пары, являющиеся самыми ликвидными и популярными. Состоят из денежных единиц богатейших экономик: Америка, Британия, Япония, Швейцария, Канада. В каждой из мажорных пар есть доллар США — основной или котируемый. Второе место по «мажорности» занимает евро, далее — йена.

Кросс-курсы и минорные инструменты

Кросс-курсы — это валютные пары, в состав которых не входит американский доллар. Их обмен состоит из двух этапов: сначала на доллар, а потом уже друг на друга. Поэтому таких пар получается большое количество.

Например, наиболее популярные ликвидные кроссы с JPY и EUR, ими можно торговать круглосуточно. Это не простой инструмент в применении по сравнению с основными валютными парами.

Рассчитать кросс-курс по доллару можно через деление и умножение. Так, чтобы получить валютный курс евро/йена, нужно сделать следующие арифметические действия: EUR/USD * USD/JPY = EUR/JPY.

Экзотические пары

Название говорит само за себя. Еще их можно назвать «тугрики». Вряд ли за них кто-то возьмется. Их ликвидность мизерная, а объемы небольшие — очень высокий риск. Такие валютные пары создаются из валют развивающихся стран или маленьких европейских, в которых еще нет евро. Как бы грустно это ни было, пары с рублем или гривной относятся к этой же категории.

Где и как торговать валютными парами

Торговлю валютными парами можно совершать на Форексе через брокера.

К его выбору следует подойти тщательно. Узнать о нем стоит буквально все. Особо важно то, сколько лет он работает на рынке валют, какую лицензию имеет.

Больших сумм обычно не требуется. Но чем больше депозит, тем меньше риск все потерять — стандартные размеры депозита начинаются с $200. Хотя на просторах сети встречаются предложения о торговле с $1. Не стоит соглашаться на такие авантюры.

Советы по выбору валютной пары для торговли на Форексе

С размером депозита разобрались. Теперь расскажу, как выбрать ВП для инвестирования:

  1. Разобраться в каждой валюте по отдельности, что на нее влияет и т. п.
  2. Узнать, насколько легко спрогнозировать поведение ВП.
  3. Отследить волатильность, риск сделки.
  4. Не упустить из внимания спред (разницу цен спроса и предложения).

Технический анализ позволит сориентироваться в поведении курса, спрогнозировать его. Также с помощью экономического календаря проводится фундаментальный анализ для прогнозирования поведения валюты. Календарь содержит информацию по экономическим и политическим событиям стран, что позволяет обосновать торговые решения.

После проведенного анализа лучше определиться с одной ВП для начала торговли. А не хвататься сразу за 2 или 3.

Самые волатильные валютные пары

Торговля на рынке Форекс является одним из самых высокодоходных способов инвестирования. И эта высокая доходность сопровождается высокими рисками. Однако почему на рынках Форекс такая высокая доходность? Она достигается за счет такого понятия как волатильность.

Что такое волатильность?

Волатильность – это изменчивость цены в определенный интервал времени. Эти колебания (изменчивость) цены вызваны влиянием различных факторов на стоимость актива и благодаря высокой ликвидности денег эти колебания на рынке Форекс достигают значительной скорости и размаха. Для максимизации доходности выбирают наиболе волатильные пары.

Низкая и высокая волатильности в различный период времени USD/RUR на H1.

Стоимости актива, которым совершается торговля, быстро меняется, что дает нам возможность много раз продавать на максимумах и покупать на минимумах. Однако стоит учитывать, что несмотря на высокую волатильность самих рынков Форекс в целом, в частности же каждые валютные пары имеют различия по степени волатильности. Как можем увидеть из рисунке выше волатильность может отличаться и в рамках одной валютной пары в различные периоды времени. От чего же это зависит?

Факторы, влияющие на волатильность

Множество различных факторов влияет на волатильные пары. Для более ясного понимания можем выделить основные:

  • Ликвидность валюты. Чем выше ликвидность, тем больше объемы торгов будут на этой паре. И, как следствие, изменение цены не сможет быть быстрым из-за большого количества денег, необходимых для того, чтобы дать старт сильному движению. Низко ликвидные валюты имеют малые объемы торгов и любой значительный капитал, вышедший в рынок, может вызвать большой скачок цены.
  • Экономика и политика. Любые значимые или поворотные события в экономиках стран влияют не только на благосостояние граждан, но и на волатильность валюты. Любое сильные изменения в экономических показателях или затяжная паника инвесторов породит неуверенность и вызовет частые колебания цены валюты. То же самое касается и политических решений – санкции или политическая напряженность между несколькими странами может вызвать отток капиталов и рост колебаний цены. Таким образом, чем выше стабильность экономики и политического курса, тем меньше будет волатильность.
  • Изменение базовой процентной ставки – ставки, под которую Центробанк кредитует коммерческие банки. Резкие изменения или неожиданные изменения в кредитной политике ЦБ также могут повлиять на волатильность национальной валюты. Особенно это касается тех валютных пар, где соотношение сильная/слабая экономика идет с большим разрывом.
  • Отсутствие доллара в валютной паре. Такие пары называются кросс-курсами. Например, GBP/JPY или GBP/CHF. В основном, все кросс-курсы с экзотическими валютами, будут высоко волатильными.
  • Краткосрочные факторы, имеющие недолгое, но значительное влияние на изменение уровня волатильности. К таким факторам относят различные изменения в значимых экономических показателях, неожиданные изменения в экономике или резкие заявления политических и финансовых лидеров.
  • Отсутствие регуляции. Влияние этого фактора оказывается на самые волатильные пары – криптовалюты.

Кроме вышеописанных факторов волатильность зависит от торговой сессии: чем активнее сессия, тем она выше. В период пересечения торговых сессий (несколько часов перед закрытием европейской сессии накладываются на несколько часов в начале американской сессии) волатильность может возрасти скачкообразно.

Изменение волатильности EUR/USD в момент наложения двух сессий.

Как можно увидеть на рисунке выше при наложении окончания азиатской сессии на начало европейской (область выделения 1) волатильность сильно вырастает. Так как объемы торгов на европейской сессии выше, то и колебания цены увеличивается. То же самое можно наблюдать при наложении окончания европейской сессии на начало американской (область выделения 2). В связи с высокой активностью торговли во время американской сессии волатильность пары EUR/USD увеличивается. Далее, когда европейские объемы выходят из торгов после закрытия сессии можно увидеть снижение волатильности. Такая ситуация происходит на всех парах.

Таблица самых волатильных пар

Какой вывод напрашивается из всей той информации, что мы узнали о волатильности? На самых волатильных парах может сделать самую высокую прибыль за короткий промежуток времени. Выбирая высоко волатильные пары не стоит забывать и о высоких рисках и издержках на комиссию от такой торговли. Когда цель ясна, остается только выбрать необходимый торговый инструмент. Для этого можно обратить внимание на таблицу ниже, где собраны волатильные пары и выбрать подходящий инструмент для торговли.

Пара Пункты %
BTC/USD 8 059.24 9.14
USD/RUB 7 196.23 1.27
BTC/EUR 6 609.22 9.58
USD/MXN 1 922.82 1.03
USD/ZAR 1 582.32 1.31
XAU/USD 1 478.26 1.11
USD/SEK 747.86 0.95
USD/DKK 440.32 0.74
USD/TRY 417.96 1.11
USD/BRL 341.86 1.06
XAG/USD 281.33 1.69
USD/ILS 246.64 0.72
USD/CNY 201.4 0.32
USD/INR 196.5 0.31
GBP/NZD 170 0.88
GBP/JPY 158.9 1.02
GBP/AUD 158.18 0.89
GBP/CAD 150.86 0.86
EUR/CAD 126.58 0.82
EUR/NZD 124.76 0.73
EUR/AUD 123.46 0.79
EUR/JPY 118.12 0.86
GBP/USD 117.36 0.83
GBP/CHF 99.34 0.76
USD/CAD 98.94 0.8
AUD/JPY 98.3 1.13
CAD/JPY 94.42 1.07
EUR/USD 90.68 0.73
CHF/JPY 86.46 0.73
USD/JPY 86.46 0.79
NZD/JPY 85.44 1.06
AUD/NZD 75.28 0.69
AUD/CAD 71.14 0.72
USD/CHF 69.98 0.75
AUD/CHF 69.32 0.94
AUD/USD 68.58 0.87
CAD/CHF 66.08 0.88
NZD/USD 65 0.89
USD/SGD 62.8 0.48
EUR/CHF 61.7 0.53
EUR/GBP 55.7 0.63
USD/HKD 30.82 0.04

Таблица 1. Волатильность пар в порядке убывания по количеству пунктов.

Данные в этой таблице рассчитаны за период равный десяти неделям. Чем больше берется интервал времени, тем меньше будет средняя волатильность. И наоборот, чем меньше интервал, тем более волатильными будут пары. Для выбора наиболее подходящего варианта стоит разбить их по категориям, чтобы выяснить какие наиболее волатильные пары подойдут именно вам.

Основные пары Кросс курсы Экзотические пары
Пара Пункты % Пара Пункты % Пара Пункты %
GBP/USD 117.36 0.83 GBP/NZD 170 0.88 USD/RUB 7 196.23 1.27
USD/CAD 98.94 0.8 GBP/JPY 158.9 1.02 USD/MXN 1 922.82 1.03
EUR/USD 90.68 0.73 GBP/AUD 158.18 0.89 USD/ZAR 1 582.32 1.31
USD/JPY 86.46 0.79 GBP/CAD 150.86 0.86 USD/SEK 747.86 0.95
USD/CHF 69.98 0.75 EUR/CAD 126.58 0.82 USD/DKK 440.32 0.74
AUD/USD 68.58 0.87 EUR/NZD 124.76 0.73 USD/TRY 417.96 1.11
NZD/USD 65 0.89 EUR/AUD 123.46 0.79 USD/BRL 341.86 1.06
EUR/JPY 118.12 0.86 USD/ILS 246.64 0.72
GBP/CHF 99.34 0.76 USD/CNY 201.4 0.32
AUD/JPY 98.3 1.13 USD/INR 196.5 0.31
CAD/JPY 94.42 1.07 USD/HKD 30.82 0.04
CHF/JPY 86.46 0.73
NZD/JPY 85.44 1.06
AUD/NZD 75.28 0.69
AUD/CAD 71.14 0.72
AUD/CHF 69.32 0.94
CAD/CHF 66.08 0.88
EUR/CHF 61.7 0.53
EUR/GBP 55.7 0.63

Таблица 2. Распределение волатильности по основным типам пар.

Во второй таблице видим, что основные валюты хоть и волатильные, но уступают в этом экзотическим парам и кросс-курсам. Исходя из нее можно сделать вывод, что самые волатильные пары Форекс – это экзотические пары. Потом идут кросс курсы и далее основные валюты. Первое место, среди самых волатильных пар занимает криптовалюта биткойн – BTC/USD (первое место в таблице 1).

Из таблицы 2 можно сделать несколько выводов:

  1. Самые волатильные валютные пары Форекс – это экзотика, т.е. те пары, которые не имеют большой популярности и высокой ликвидности. Высокая волатильность на них обуславливается как раз за счет небольших (относительно основных пар) объемов торгов. И, в связи с этим, как раз имеется значительный недостаток – технический анализ на этих парах менее эффективен. Причиной этому является то, что резкое повышение объемов торгов может вызвать движения, не попадающие в рамки технического анализа. Другим недостатком являются спреды и комиссии – они, во-первых, значительно больше, чем на остальных парах, а во-вторых, они могут изменятся в большую сторону из-за роста колебаний цены. Это тоже не слишком облегчает торговлю.
  2. Кросс-курсы хоть и более волатильные пары, чем основные валюты, но не все. Первые восемь кроссов в средней части таблицы 2 более волатильны чем основные валюты, но дальше уже мало чем отличаются от них. При работе с кросс-курсами необходимо учитывать несколько больше факторов в связи наличия в этой паре доллара, через который идет расчет курса этого кросса, что делает их более сложными для торговли. Однако, с другой стороны, у них нет таких проблем как с экзотикой – технический анализ работает там в обычном режиме.
  3. Основные пары хоть и не так сильно волатильны, как кроссы и экзотика, но основным их плюсом является хорошая прогнозируемость и сравнительно меньшие риски. Поэтому на них можно получать не меньший доход, чем на остальных вариантах, при этом с меньшими затратами. Первые четыре из основных более волатильные пары являются также и самыми популярными.
  4. Криптовалюты самые волатильные и, как следствие, самые доходные в краткосрочной перспективе. Однако они же и обладают всеми недостатками экзотических пар, к которым добавляется отсутствие регулирования.

Для каждого трейдера, в зависимости от его предпочтений и той степени риска, который он готов принять, будет свой топ самых волатильных валютных пар. И самым главным ключом к успеху в торговле на них будет понимание их недостатков. Высоко волатильные пары всегда будут интересовать трейдеров и показывать самый высокий доход.

Все самое лучшее от Академии
только нашим подписчикам

ТОП-3 площадки с бинарными опционами за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лучший брокер за этот год! Надежность и честность гарантируется!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3е место за большое количество торговых инструментов!

Добавить комментарий