Индикатор RSI(РСИ) и как его применять в торговле опционами

Народный рейтинг брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лучший брокер за этот год! Надежность и честность гарантируется!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3е место за большое количество торговых инструментов!

Стратегия для бинарных опционов на основе RSI

Большое количество трейдеров считают, что залогом успеха в торговле бинарными опционами является создание сложной торговой системы. Однако, как показывает практика, это не соответствует действительности. Гениальность зачастую кроется в простоте. Ярким примером может служить простая стратегия для трейдинга бинарными опционами, построенная на популярном индикаторе RSI.

Коротко про индикатор RSI

Relative Strength Index (RSI) также известный, как индекс относительной силы, известен среди биржевых инвесторов еще с 1978 года. Именно тогда Дж. Уоллес Уайлдер представил данный индикатор для технического анализа на суд широкой общественности.

RSI по своей природе является осциллятором. Его главная задача состоит в том, чтобы определять относительную силу существующего на рынке тренда или движения цены инвестиционного актива.

Первоначально индекс относительной силы применяли для трейдинга на дневных графиках. Однако с появлением бинарных опционов выяснилось, что RSI прекрасно работает также на коротких таймфреймах. Это открытие позволяет говорить про универсальность рассматриваемого инструмента.

Использование простого и логически обоснованного алгоритма расчетов, который лежит в основе данного индекса, позволило получить чуткий инструмент, точно реагирующий на колебание котировок. RSI генерирует сигналы, которые свидетельствуют о том, что настойчивость биржевых быков (покупатели) или медведей (продавцы) уже сходит на нет, но стоимость актива по инерции все еще движется по направлению актуального тренда.

Как работает стратегия

В настоящее время существует пара наиболее популярных вариантов работы с рассматриваемым индикатором. Речь идет о пробое трендовой линии и отбое от экстремальных границ.

Метод №1

Первый обозначенный подход предполагает использование следующих правил:

  • позиция Вверх или Call открывается в тот момент, когда линия RSI покидает область перепроданности;
  • позиция Вниз или Put открывается в тот момент, когда индекс относительной силы возвращается из области перекупленности;
  • при этом период экпирации следует установить на уровне интервала, который равняется по длительности пяти свечам на графике котировок.

Пользуясь подобной методикой, можно закрывать большинство сделок по бинарным опционам в плюсе. Единственным существующим недостатком считают жесткую привязку торгового сигнала к тому или иному уровню шкалы индикатора RSI. Из-за этой особенности трейдер вынужденно игнорирует большое число хороших точек входа.

Метод №2

Выход из подобной ситуации был найден немного в другой плоскости. Трейдеры отказались от использования уровней индикатора 70 и 30 для получения торговых сигналов. Вместо этого, они начали работать с касательными линиями, которые строились по максимуму и минимуму индекса относительной силы.

Именно так выглядит второй подход к торговой стратегии, построенной на использовании индикатора RSI, для торговли бинарными опционами.

Список лучших платформ для трейдинга бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лучший брокер за этот год! Надежность и честность гарантируется!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3е место за большое количество торговых инструментов!

Трейдинг по данной методике должен осуществляться в соответствии со следующими правилами:

  • в качестве расчетного периода для индекса относительной силы применяем временной интервал, который равняется 60 японским свечкам (при использовании 60-секундных и 5-минутных графиков);
  • как нисходящий тренд мы рассматриваем ситуацию, при которой каждый следующий минимум цены инвестиционного актива закрывается ниже уровня касательной линии;
  • как восходящий тренд мы рассматриваем ситуацию, при которой каждый следующий минимум цены инвестиционного актива закрывается выше уровня касательной линии;
  • бинарный опцион Вверх или Call мы покупаем в случае, если свечка, закрываясь выше уровня касательной, как бы пробивает ее линию;
  • бинарный опцион Вниз или Put мы покупаем лишь тогда, когда котировка актива остается под восходящей линией;
  • период экспирации по заключаемым сделкам используется тот же самый, что и в первой вышеописанной методике.

В целом обе подхода к стратегии, использующей для торговли бинарными опционами индикатор RSI, похожи друг на друга. В обоих случаях трейдер пытается найти опережающий сигнал, который будет указывать на разворот в движении котировок. При этом оба метода имеют как преимущества, так и недостатки.

Плюсы и минусы

Методика №1 подойдет для торговли любым активом. В то же время она эффективна с любыми таймфреймами. Она отличается повышенной надежностью, но при этом генерация торговых сигналов происходит крайне редко.

Методика №2 позволяет получать трейдинговые сигналы гораздо чаще. В то же самое время подобные сделки менее надежны. Кроме того, она ориентирована исключительно для графиков котировок с выставленными таймфреймами 50 секунд или 5 минут.

Индикатор RSI: практическое применение в торговых стратегиях, настройки

Если вы уже какое-то время читаете этот блог, то наверняка замечали, как кто-то в комментариях к стратегиям пишет, что-то, типа такого — «Хорошая стратегия, но я к ней добавил индикатор RSI и теперь точки входа стало видно еще лучше. »

Да, рано или поздно, каждый начинающий трейдер, перестает быть начинающим и приходит к такому этапу в своем развитии, когда он начинает понимать, что уже может сам, создать свою, собственную стратегию.

Дело в том, что какую бы вы не взять чужую стратегию, рано или поздно в ней начнут проявляться свои слабые стороны и уязвимости, причем со временем приходит понимание, что любая тактика отображает видение трейдера, его мнение, а также предпочтения в торговле.

По мере получения опыта, у вас начнет формироваться свой взгляд на рынок, свои привычки и повадки, которые характерны именно вам.

Поэтому, как бы вы не избегали сложностей, ваше же развитие заставит вас изменить стратегию или создать что-то свое, новое.

Изучаем индикатор RSI

В процессе создание любой стратегии на первое место выходит поиск сигнального индикатора, в то время когда различные фильтры отходят на второй план.

Именно поэтому сегодня я хотел бы поделиться с вами вариантами применения самого популярного среди трейдеров осциллятора – RSI и показать, как всего один индикатор может выполнять множество функций в одной стратегии.

Установка индикатора на рабочий график

Данные об индикаторе RSI (R elative Strength Index Индекс Относительной Силы ), были впервые опубликованы в 1978 году в самом популярном на то время биржевом журнале Commodities.

Его автор Уоллес Уайлдер активно применял инструмент для анализа акций, благодаря чему мог успешно находить зоны перекупленности и перепроданности выбранного им актива.

В то время технический анализ только начал врываться в жизнь трейдеров, поэтому индикатор получил огромную популярность, что привело к включению по умолчанию этого инструмента во все возможные платформы.

Как правило, на всех платформах брокеров бинарных опционов, где присутствует поддержка индикаторов, RSI включен по умолчанию, однако если в вашей компании его нет, вы сможете можете смело пользоваться терминалом МТ4.

Для нанесения индикатора на график, пройдите в меню «Вставка» — «Индикаторы» — «Осцилляторы» и выберите Relative Strength Index.

Вы получите такой график:

Практическое применение индикатора RSI в стратегиях

Линия индикатора RSI, как и практически во всех осцилляторах схожего типа, рисуется в диапазоне от 0 до 100. Уайлдер считал, что зоны перепроданности колеблются, от 0 до 30, а зоны перекупленности, от 70 до 100.

Исходя из выделенных зон, можно выстроить вполне логичный сигнал на выход линии индикатора из определённой зоны, а именно:

  1. Если линия пересечет уровень 30 снизу вверх – открываем ордер или покупаем опцион на повышение;
  2. Если пересечёт уровень 70 сверху вниз – входим в рынок на понижение.

Также, обратите внимание, что зоны перекупленности и перепроданности RSI могут выступать в роли отличного фильтра — нельзя входить на повышение, когда рынок перекуплен, и на продажу, когда рынок перепродан.

Пример сигнала на выход из зон перекупленности/перепроданности смотрим ниже:

Уровень 50, индикатора RSI, является своего рода золотой срединой, которая разделяет направление тренда, а именно если цена выше зоны уровня 50 – тренд бычий, если ниже 50 – тренд медвежий.

При изменении тренда, возникает простой сигнал, который состоит в том, чтобы:

  • Покупать опцион или открываем ордер на повышение, в случае пробоя уровня 50, снизу вверх;
  • Заходим в рынок на понижение, в случае пробоя уровня 50, сверху вниз.

Будучи осциллятором, RSI предоставляет опережающие сигналы, а одним из самых сильных его сигналов разворота тренда является дивергенция линии и цены.

Суть дивергенции заключается в том, что индикатор может рисовать новую впадину или вершину, хотя на самом деле цена не обновила минимум или максимум.

Также дивергенция может выражаться в том, что цена обновляет новый максимум или минимум, в то время как вершина или впадина осциллятора ниже/выше предыдущей.

Стоит понимать, что дивергенция указывает на рыночный разворот, поэтому будьте особенно внимательны при интерпретации этого сигнала:

Линия индикатора RSI движется практически в унисон с ценой, поэтому на ней вы сможете использовать графический анализ, а если быть более точным – построение трендовых линий.

Трендовая линия проводится как минимум через два пика или впадины (в зависимости от направления тренда). Вход в рынок на повышение или понижение происходит после пробоя трендовой линии.

Кроме того, линии RSI могут взаимодействовать между собой (способ работает не на всех платформах).

В одну и ту же область добавьте два индикатора RSI, cразными периодами (больший/меньший), и цветами.

Принцип интерпретации сигналов схож с торговлей на пересечение скользящих средних (МА), а именно:

  • Когда быстрый RSI пересекает медленный, снизу вверх – покупаем опцион на повышение;
  • Если же быстрый RSI пересекает медленный, сверху вниз – покупаем опцион на понижение.

В заключение стоит отметить, что индикатор Relative Strength Index является отличным сигнальным инструментом, который может обеспечить любого трейдера множеством сигналов.

Однако стоит понимать, что индикатор RSI относится к классу осцилляторов, поэтому применять его без дополнительного, трендового индикатора, не стоит.

Понравилась статья? Расскажи друзьям!

Как пользоваться индикатором Relative Strength Index?

Один из проверенных осцилляторов, который позволяет предсказывать разворот тренда – это индикатор RSI. Математический алгоритм для него был рассчитан в конце 1970-х гг. С тех пор инструмент часто используется для анализа рынка, в том числе и криптовалюты. Рекомендуется применять его вместе с другими индикаторами, а также уровнями поддержки и сопротивления.

Определение и формула

RSI представляет собой один из классических осцилляторов, разработанный известным трейдером У. Уайлдером еще в 1978 г. Сокращение RSI переводится как «индекс относительной силы» (в оригинальном варианте «relative strength index»). Он показывает силу развития текущего тренда, т. е. его потенциал. Это легко понять на графике:

  1. Если линия RSI находится вблизи нижнего уровня 30 (настройка по умолчанию), значит, потенциал нисходящей тенденции исчерпан, и вероятнее всего, она скоро сменится восходящей.
  2. Если линия RSI находится вблизи верхнего уровня 70 (также по умолчанию), ситуация зеркальная: исчерпана сила восходящего тренда, а значит он с высокой вероятностью скоро сменится нисходящим.

В основе применения RSI лежит простая идея: цена криптовалюты, равно как и любого другого актива, не может бесконечно идти вверх или вниз. Длительный рост цены неизбежно сменится ее падением, которое также будет достаточно длительным, равно как и наоборот: падение все равно сменится ростом.

Графически это хорошо видно по приближению линии RSI к критическим уровням. Причем она даже может пересекать их, но в любом случае скоро развернется и пойдет в противоположном направлении.

Формула расчета алгоритма, лежащего в основе индекса RSI, также достаточно простая:

RSI = 100 – [100/(1+U/D)]

  • 100 – период, за который измеряется цена;
  • U – среднее арифметическое изменение цены (положительные значения, когда цена закрылась выше, чем открылась);
  • D – среднее арифметическое изменение цены (отрицательные значения, когда цена открылась выше, чем закрылась).

Благодаря этому расчету есть возможность оценить силу тренда, т. е. спрогнозировать, насколько долго будет продолжаться его развитие. При этом сила называется относительной, поскольку она представлена относительно последних 100 периодов. Тем более говорить об абсолютной силе тренда зачастую сложно, поскольку рынок всегда в той или иной степени непредсказуем.

Обратите внимание! В большинстве случаев трейдеры не проводят теоретические расчеты и вычисления. Гораздо важнее научиться применять индикатор на практике, т. е. на конкретных примерах.

Правила входа: как применять RSI

Применение индикатора интуитивно понятно – он дает конкретные сигналы для входа, увидеть которые сможет не только опытный трейдер, но и начинающий пользователь.

Сигналы для входа

Описание базовой стратегии на основе индекса RSI выглядит так:

  1. Сигнал на покупку BUY: линия индикатора находится ниже уровня 30 и выходит из этой зоны, двигаясь снизу вверх.
  2. Сигнал на продажу SELL: линия находится выше уровня 70 и выходит из этой зоны, двигаясь сверху вниз.

Сигнал дивергенции RSI

Особо сильным сигналом считается дивергенция – ситуация, когда цена криптовалюты или другого актива и линия RSI движутся в противоположном направлении:

  1. Цена образует последовательные максимумы, а RSI – минимумы.
  2. Цена образует последовательные минимумы, а RSI – максимумы.

В результате текущий тренд зачастую сменяется противоположным, что хорошо видно и в представленном примере.

Важно! Сигнал дивергенции хорошо срабатывает и со всеми остальными осцилляторами – например, MACD, CCI, Stochastic и др. Часто он работает с опережением, что особенно удобно: можно дождаться подтверждения разворота с помощью других индикаторов, после чего уверенно открыть ордер.

Как установить stop-loss и take-profit

Успешная работа с индикатором предполагает и грамотную расстановку линий стоп-лосс и тейк-профит. На первых этапах для этого лучше использовать классические правила:

  1. Стоп-лосс фиксируется по ближайшему минимуму или максимуму. Его можно провести прямо по свечам либо чуть ниже/выше, чтобы взять с запасом.
  2. Тейк-профит можно установить на расстоянии нескольких десятков пунктов либо рядом с уровнем поддержки/сопротивления, который недавно проверялся криптовалютой (например, несколько часов или дней тому назад).

Важно! При фиксировании убытка следует исходить из основного правила риск-менеджмента: потеря с одной сделки не должна превышать 2%-3% от депозита. Например, если на балансе $100, максимальная потеря от 1 неверно открытого ордера может составить только $2-3.

Криптоботы для работы с индикатором

Список программ, в которых доступен Relative Strength Index:

    RevenueBot — бот, работающий по стратегии Мартингейла. RSI отражает силу тренда, значения колеблются от 0 до 100. Если значение (>70), то говорят о перекупленности рынка, значения ( Как установить и настроить индикатор

Индикатор можно найти в любом терминале и на торговых платформах. Его также можно скачать в сети – на большинстве сайтов файл находится в свободном доступе. Ссылка на индикатор для MT5: https://www.mql5.com/ru/code/47.

Установка индикатора

Установка RSI в терминале MT4 или MT5 достаточно простая:

  1. Необходимо зайти в раздел «Вставка».
  2. Далее – в «Индикатор».
  3. Затем – «Осцилляторы».
  4. После этого нужно выбрать «Relative strength index».

В результате появится окно с индикатором:

На других платформах установка индикатора также очень простая. Например, на живом графике его можно добавить так:

  1. Нажать на значок.
  2. Выбрать RSI.
  3. Добавить на платформу.

Также индикатор можно скачать в сети. Полученный файл следует скопировать в папку «Indicators». Чтобы найти ее, следует зайти в терминал и нажать «Файл». Далее пройти в «Открыть каталог», затем – в «MQL4», где и будет папка с индикаторами.

Обратите внимание! Есть улучшенная версия индикатора с алертом – это звуковой и графический сигнал, который подается, когда индикатор пересекает базовые уровни 30 или 70. Они помогают в торговле, однако окончательное решение трейдер все равно принимает сам. Скачать индикатор для MT4 (7 кБ).

Настройки RSI

В базовых настройках применяются такие параметры:

  1. Верхняя линия 70: если RSI коснулся ее и пошел вниз, значит, на рынке формируется нисходящий тренд.
  2. Нижняя линия 30: если RSI коснулся ее и пошел вверх, значит, на рынке формируется восходящий тренд.
  3. Период 30 – оценка зон перекупленности и перепроданности за 30 последних периодов.

Их использование во многих случаях оправданно, хотя и необязательно. Например, известно, что криптовалюта отличается большой волатильностью: локальный тренд может меняться даже несколько раз в день. Поэтому для внутридневных стратегий целесообразно уменьшить период, например, до 10, а для недельных и месячных – увеличить до 50-60.

Аналогично можно поменять и базовые уровни 30 и 70 на 20 и 80 соответственно. Однако этот модифицированный вариант применяется реже, поскольку основная схема достаточно хорошо отработана на практике.

Обратите внимание! В случае уменьшения периода количество сигналов резко возрастает, но среди них будет много ложных. Поэтому следует дополнительно отфильтровывать их с помощью других индикаторов. Если же увеличить период, количество сигналов уменьшится, однако и точность их возрастет.

Стратегии на основе RSI

RSI почти никогда не применяется как сольный индикатор. Если использовать его по отдельности, он даст довольно много ложных сигналов, поэтому и торговая стратегия будет недостаточно эффективной.

Чаще всего трейдеры используют комбинацию нескольких индикаторов – например, RSI и MACD. Однако есть и более интересный вариант – нанесение уровней поддержки и сопротивления на основе самой линии RSI.

Система 4 линий

Стандартные уровни 30 и 70 используются во всех классических торговых системах. Однако на практике распространена и такая стратегия, как система четырех линий. Эти уровни трейдер прочерчивает самостоятельно (в терминале есть инструмент «линия»), по крайним точкам RSI – минимумам и максимумам (при этом базовые уровни 30 и 70 лучше удалить, чтобы они не усложняли картину).

Идеально точно начертить линии не получится, но это не имеет значения. Основное правило – соединить локальные максимумы и минимумы. После этого можно определить общее направление тренда на графике, а также предсказать точку разворота. Например, на рисунке видно, что несмотря на возрастающую тенденцию, RSI движется в противоположную сторону. Это явный сигнал дивергенции. При этом верхняя (первая) линия служит сопротивлением. Как только происходит пробой второго уровня, можно открывать ордер на продажу SELL.

Поэтому можно сказать, что 4 уровня, проведенные по фактическим минимумам и максимумам, более наглядно показывают, вверх или вниз пойдет цена криптовалюты. Причем необязательно использовать сразу 4 линии – часто можно обойтись и двумя (одна проводится по верхним точкам, вторая – по нижним).

Обратите внимание! Стратегия 4 линий – полноценная торговая система. Однако чтобы получить более надежные сигналы, лучше использовать дополнительные инструменты. Например, на график криптовалюты лучше нанести сильные уровни поддержки и сопротивления, которые неоднократно подтверждались за последнее время (часы, дни или недели, в зависимости от таймфрейма).

RSI + Alligator

Многие индикаторы применяются вместе со скользящими средними (МА) – причем сразу несколькими. Чтобы не устанавливать их по отдельности, можно добавить индикатор «Аллигатор», в котором есть сразу 3 МА – с периодами 13, 8 и 5. Сигналы для входа понятны:

  1. Покупка BUY: свечи расположились над линиями, RSI пересек 30 и идет наверх.
  2. Продажа SELL: свечи расположились под линиями, RSI пересек 70 и идет вниз.

Важно! Сигналы от 2 индикаторов могут поступить в разное время, что нормально. Трейдеру следует подождать подтверждения от всех инструментов анализа, иначе вход может оказаться неправильным.

RSI + MACD

Это одно из классических сочетаний 2 осцилляторов, благодаря которым можно определить направление, силу текущего тренда, а также момент его возможного разворота. Правила входа такие:

  1. Покупка BUY: RSI коснулся линии 30 и идет вверх, MACD пересекает серединную (нулевую) линию и идет вверх.
  2. Продажа SELL: RSI коснулся линии 70 и идет вниз, MACD пересекает срединную (нулевую) линию и также идет вниз.

RSI и линии поддержки/сопротивления

Любой индикатор желательно применять вместе с важными уровнями поддержки и сопротивления. Так называют определенное значение, вокруг которого цена начинает флэтить, т. е. двигаться в боковом направлении, формируя уровень или небольшое облако:

  1. Нижняя линия считается поддержкой – от нее, вероятно, цена снова уйдет вверх.
  2. Верхняя линия считается сопротивлением – от нее цена с большой вероятностью снова пойдет вниз.

Сила уровня зависит от нескольких показателей:

  1. Насколько часто к нему подходила цена – например, за последние дни или недели.
  2. Насколько долго он тестировался – т. е. был длинный флэт.
  3. Имеет ли он целочисленное значение, например: 10500, 10250 и т.п. Круглые значения психологически важны, поскольку представляют собой своеобразный рубеж, за который цена должна выйти (или так и не сможет этого сделать).
  4. Наличие рядом с уровнем большого количества свечей с длинными тенями – такие фигуры свидетельствуют о безуспешных попытках преодолеть эту линию.

Сигналы для входа вполне понятны:

  1. Если цена приблизилась к уровню поддержки, а RSI выходит из нижней зоны и пересекает 30, значит, нужно покупать BUY.
  2. Если цена находится рядом с уровнем сопротивления, а RSI выходит из верхней зоны и пересекает 70, значит, нужно продавать SELL.

Таким образом, применение RSI интуитивно понятно, поскольку осциллятор наглядно показывает экстремальные зоны, в которых наиболее вероятен разворот текущего тренда. Однако применять этот индикатор желательно вместе с другими инструментами технического анализа. К тому же его не стоит использовать во время длительного флэта, который часто наблюдается перед открытием биржи, во время азиатской сессии, а также накануне публикации важной новости.

ТОП-3 площадки с бинарными опционами за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лучший брокер за этот год! Надежность и честность гарантируется!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3е место за большое количество торговых инструментов!

Добавить комментарий