Индикатор волатильности валютных пар для платформы МТ4

Народный рейтинг брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лучший брокер за этот год! Надежность и честность гарантируется!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3е место за большое количество торговых инструментов!

Всё про индикаторы волатильности: как и зачем измеряют волатильность + обзор лучших индикаторов

21 декабря 2020

Приветствую, дорогой читатель.

Торговля на бирже всегда сопряжена с рисками. И чтобы эффективно ими управлять, необходимо учитывать ценовые колебания активов. Отслеживать их непостоянство поможет такой инструмент, как индикатор волатильности. Ниже мы разберем основные из них.

Что такое волатильность

Как и зачем измеряют волатильность: обзор индикаторов

Важнее всего учитывать этот показатель при торговле на Форексе. На резкие колебания в валютных парах оказывают влияние события в экономике и на рынке. Долгосрочные инвесторы поостерегутся вкладывать деньги в активы при высокой волатильности. Однако периоды нестабильности интересны биржевым игрокам, надеющимся в короткие сроки заработать на разнице.

Существует более десятка инструментов, показывающих нестабильность актива. Рассмотрим основные, которыми можно воспользоваться в интерфейсе платформы для торговли на Форексе MetaTrader 4 (MT4):

  • полосы Боллинджера
  • индикатор RVI
  • Chaikin Volatility
  • индикатор CCI

Полосы Боллинджера

На графике выше и ниже цены изображены каналы. При этом внешние полосы расширяются во время высоких ценовых колебаний. Когда ситуация начинает стабилизироваться, полосы сужаются.

Он надежнее и эффективнее большинства благодаря его динамичности. Он позволяет анализировать рынки, планировать время входа и правильно определять периоды минимумов и максимумов.

Индикатор RVI

Иначе он называется показателем относительной бодрости. Он отражает энергию движения цен открытия к закрытию. Это дает трейдеру понимание о вероятности продолжения дальнейшего движения.

Chaikin Volatility (индикатор волатильности Чайкина)

Стал известен благодаря Марку Чайкину, за что и получил свое название. За диапазон цен здесь принимается разница между максимальным и минимальным значениями периодов. Основой для показателя является гипотеза, что в момент начала тренда волатильность резко возрастает, а во времена коррекций и затухания тренда уменьшается.

Индикатор CCI

Был создан Дональдом Ламбертом для технического анализа товарного рынка. Однако позднее он стал применяться и на других рынках и стал одним из популярнейших индикаторов в мире. Он отражает отклонение стоимости актива от его среднего значения.

Список лучших платформ для трейдинга бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лучший брокер за этот год! Надежность и честность гарантируется!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3е место за большое количество торговых инструментов!

Можно ли зарабатывать, используя только индикатор волатильности

Нужно понимать, что ни один инструмент не является совершенным. Однако их использование подстрахует от неоправданных рисков и поможет выбрать правильный момент для входа на рынок. Это увеличит шансы на проведение выгодных сделок.

Заключение

Существует более десятка показателей, позволяющих измерять изменчивость цен активов на рынке. Для работы трейдеру достаточно нескольких. Использование описанных выше инструментов значительно повысит ваши шансы заработать на Форексе и позволит минимизировать риски.

Спасибо, что дочитали до конца. Подписывайтесь на нас, чтобы регулярно читать полезные статьи. Хорошего дня!

Самые волатильные валютные пары

Скорее всего, вы уже знаете, что такое “волатильность». Если нет, то перед прочтением данной статьи рекомендуем ознакомиться с этим материалом.

В этой статье речь пойдет о самых волатильных валютных парах на Форекс в 2020 году.

Исходя из определения волатильности, нужно отметить, что этот показатель не постоянен и склонен к изменению с течением времени.

Волатильность – понятние относительное

Если вы торговали на рынке Форекс или хотя бы наблюдали за движением котировок со стороны, то, наверняка, замечали, что цена на графике движется не линейно. Бывают периоды, когда цена практически замирает или же движется в пределах очень узкого диапазона. В таком случае говорят о низкой волатильности на рынке.

С другой стороны, когда публикуются важные экономические показатели или выступают официальные лица, цена на рынке совершает резкие и сильные движения. В этом случае говорят о росте или даже всплеске волатильности.

Для демонстрации непостоянства волатильности наглядно, давайте обратимся к калькулятору волатильности на рынке Форекс http://ru.investing.com/tools/forex-volatility-calculator. Для того, чтобы воспользоваться этим инструментом, нужно лишь указать временной период в неделях, за который следует рассчитать волатильность.

Рассмотрим для примера изменение волатильности валютной пары NZD/USD с течением времени. Для этого на вышеуказанном сайте введем период в 4 недели для расчета волатильности. Были получены следующие результаты в виде 3-х диаграмм:

Эти диаграммы показывают среднюю волатильность валютной пары NZD/USD за каждый день начиная с 1 июля, среднюю часовую волатильность, а также волатильность по дням недели.

На основании всех трех диаграмм можно сделать вывод, что волатильность склонна к изменениям на любых временных периодах. Особенный интерес представляет диаграмма часовой волатильности валютной пары NZD/USD. Здесь пики волатильности наблюдались в 12 и 21 час по Гринвичу. Это полностью совпадает со временем публикации экономических новостей из США и Новой Зеландии. Это подтверждает тезис об увеличении волатильности во время публикации важных новостей, приведенный в начале статьи.

Изменчивость волатильности наблюдается на всех валютных парах. Вы можете сами выбрать нужную вам валютную пару и получить статистику ее волатильности на разных временных отрезках.

От чего зависит волатильность

От чего же зависит волатильность любой валютной пары? Главной причиной волатильности является ликвидность. Классическое правило гласит – чем больше ликвидность, тем меньше волатильность и наоборот.

Ликвидность – это, по сути, количество спроса и предложения на рынке. Следовательно, чем больше показатели спроса и предложения тем труднее сдвинуть цену с места.

Исходя из этого правила, можно сделать вывод, что самыми волатильными на Форекс будут экзотические валютные пары, т.к. их ликвидность обычно меньше чем у основных пар.

Волатильность также часто возникает в момент публикации важных экономических данных, поэтому не лишним будет скачать и установить индикатор новостей для MT4:

Так вы сможете обезопасить себя от неожиданной активности на рынке.

Давайте с помощью статистики проверим предыдущие утверждения.

Таблица самых волатильных валютных пар

Для исследования возьмем 7 основных валютных пар, а также кросс-курсы и экзотические валютные пары, и составим на основании полученных данных сравнительную таблицу:

Самые волатильные валютные пары по состоянию на 06.01.20

Из таблицы видно, что самые волатильные пары Форекс – экзотические, это USD/SEK, USD/TRY и USD/BRL. Все эти пары проходят в среднем более 400 пунктов в день.

Волатильность основных валютных пар значительно ниже и только GBP/USD проходит более 100 пунктов в день. А пара AUD/USD оказалась самой не волатильной.

Среди кросс-курсов, наиболее волатильными являются валютные пары GBP/NZD, GBP/AUD, GBP/CAD и GBP/JPY. Все эти пары проходят в среднем более 100 пунктов в день.

CAD/CHF, EUR/CHF, AUD/CHF и CHF/JPY отличаются наименьшей волатильностью среди кросс-курсов. Амплитуда их движений, в основном, не превышает 60 пунктов в день.

На основании таких утверждений читатель может сделать вывод, что торговля экзотическими валютными парами или кросс-курсами сулит большие прибыли. Однако не все так однозначно. Действительно, диапазон движения экзотических пар значительно масштабнее, чем у основных пар.

Но такая высокая волатильность является следствием низкой ликвидности. А торговля низколиквидными валютными парами несет определенные риски для трейдера.

Дело в том, что различные методы технического анализа в таких ситуациях могут не работать. То есть, если вы решили торговать, например, валютной парой USD/SEK или GBP/NZD, то проводимый вами анализ может работать не так эффективно, как, например, при торговле EUR/USD, а фигуры технического анализа могут давать ложные сигналы.

Это происходит потому, что в основе технического анализа лежит психология поведения рынка в его наиболее ликвидной форме. Если же ликвидность торгового инструмента снижена, то достоверность технического анализа подпадает под сомнение.

Вторая проблема, с которой может столкнуться трейдер при торговле волатильными инструментами – это широкий спред (дополнительные торговые издержки).

Безусловно, мы никого не отговариваем торговать валютными парами с низкой ликвидностью. Однако наша задача – предупредить неопытных трейдеров и новичков, что риски такой торговли выше, чем при торговле классическими валютными парами.

Скрипт волатильности

Дело в том, что волатильность отображает диапазон движения цены в пунктах за определенную единицу времени.

Благодаря этому показателю каждый трейдер сможет для себя очертить определенные цели, которые может достигнуть та или иная валютная пара в течение дня или даже пару часов.

Скрипт волатильности VolScript – это специальное приложение для торговки платформы МТ4, благодаря которому вы сможете узнать текущую и среднюю волатильность на рынке.

Стоит заметить, что в отличие от многих подобных скриптов и индикаторов, определяющих волатильность, VolScript отображает ее почасовое изменение, а также наводит статистику по дням.

Благодаря этим данным любой трейдер сможет найти самые лучшие периоды активности того или иного инструмента в определённое время, что так необходимо при построении стратегий с учетом торговых сессий.

VolScript способен определить волатильность любого финансового актива, который присутствует в вашем МТ4, что делает данный инструмент мультивалютным.

Установка скрипта VolScript

Скрипт волатильности VolScript – это пользовательская разработка, поэтому для того чтобы им воспользоваться вам необходимо скачать файл скрипта в конце статьи а затем выполнить его установку в торговый терминал МТ4.

Процедура установки скрипта VolScript с практичной точки зрения ничем не отличается от установки любого другого скрипта, а именно сам процесс происходит по стандартной схеме. Вам лишь потребуется сбросить файл VolScript в соответствующую папку каталога данных терминала.

Для того чтобы получить доступ к каталогу данных запустите вашу торговую платформу и в верхнем левом углу откройте меню «Файл». Перед вами отобразится список опций, среди которых найдите «Открыть каталог данных» и запустите ее.

Запустив каталог, на экране вашего монитора появится список системных папок, среди которых найдите папку с названием Scripts и сбросьте в нее скачанный ранее в конце статьи файл VolScript.

Для того чтобы терминал смог увидеть новый появившийся скрипт его необходимо обновить в панели «Навигатор» либо перезапустить платформу.

После перезапуска платформы VolScript появится в списке скриптов, а для того чтобы им воспользоваться перетащите его название на часовой график любой выбранной вами валютной пары.

Работа со скриптом. Настройки

Скрипт волатильности VolScript предоставляет данные пользователю в виде таблицы в левом углу графика.

В таблице вы можете увидеть волатильность того или иного актива за определенный период по часам, дням, а также общую волатильность для каждого часа.

Эти данные могут послужить отличным статистическим источником для построения собственной торговой стратегии с учетом волатильности.

Если говорить о настройках, то в них присутствует всего лишь один параметр N.

Поскольку значение волатильности очень динамично и нет необходимости измерять активность за весь исторический промежуток автор вынес переменную, в которой вы можете указывать количество дней для исследования.

В заключение стоит отметить, что скрипт VolScript является отличным помощником для сбора информации по поводу волатильности актива в разные дни и время суток.

Единственный его недостаток – это табличный формат с малым шрифтом, что, несомненно, вызывает трудности в обработке полученных данных.

ТОП-3 площадки с бинарными опционами за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лучший брокер за этот год! Надежность и честность гарантируется!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3е место за большое количество торговых инструментов!

Добавить комментарий