MACD для торговли на схождениях

Народный рейтинг брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лучший брокер за этот год! Надежность и честность гарантируется!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3е место за большое количество торговых инструментов!

Торговать по MACD — можно ли использовать только один этот индикатор

Скользящие средние являются универсальными и надежными средствами технического анализа графиков котировок. На их основе создано множество других более сложных аналитических инструментов, рассчитанных на использование в определенных рыночных условиях. В этой статье будут рассмотрены способы торговли по MACD – индикатору, принцип действия которого заключается в определении разности между двумя MA с разными расчетными периодами.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

По сути, MACD является осциллятором, но рассчитанным на основе значений трендовых индикаторов (скользящих средних). Поэтому использовать его сигналы можно для определения как начала, конца, усиления, ослабления или продолжения тренда, так и состояний перекупленности, перепроданности, моментов открытия и закрытия позиций и т. д. Далее рассмотрим, как торговать по MACD в различных случаях.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Сигналы MACD при торговле

Если столбцы гистограммы расположены выше (ниже) нулевого уровня, то на рынке тренд восходящий (нисходящий). При этом, если при восходящем (нисходящем) тренде вершины столбцов гистограммы повышаются (понижаются), то сила данного тренда увеличивается (в обратном случае, наоборот – уменьшается). На рис. 1 такой участок восходящего тренда расположен между двумя фиолетовыми вертикалями.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Лучший брокер

p, blockquote 5,0,1,0,0 —> Рисунок 1. Трендовые сигналы при торговле по индикатору MACD.

Формирование при восходящем (нисходящем) тренде локального максимума (минимума) служит сигналом либо окончания текущей тенденции, либо коррекции. Признаком локального экстремума является уменьшение абсолютной длины текущего столбца (или длин нескольких последних столбцов) при условии, что до этого их длина стабильно увеличивалась. На рис. 1 через локальный максимум проходит правая фиолетовая вертикаль (после него сформировалась коррекция), а через локальный минимум – желтая вертикаль (после него начинает развиваться восходящий тренд).

Список лучших платформ для трейдинга бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лучший брокер за этот год! Надежность и честность гарантируется!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3е место за большое количество торговых инструментов!

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Также торговать по MACD можно и идентификацией разнонаправленности между динамикой экстремумов индикатора и котировок:

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

  • при повышении ценовых максимумов и понижении соответствующих им индикаторных максимумов возникает дивергенция, что указывает на вероятное изменение восходящего тренда на нисходящий;
  • при понижении ценовых минимумов и повышении соответствующих им индикаторных минимумов возникает конвергенция, что указывает на вероятное изменение нисходящего тренда на восходящий (рис. 2).

В качестве сигналов открытия позиций можно использовать переход столбцов гистограммы из одной части графика относительно нулевого уровня в другую (рис. 3). Если переход осуществляется сверху вниз (моменты отмечены желтыми вертикалями на рис. 3), то это сигнал на продажу (начинает развиваться нисходящий тренд). В ином случае (гистограмма пересекает нулевой уровень снизу вверх, что на рис. 3 отмечено фиолетовыми вертикалями) – сигнал на покупку (начинает развиваться восходящий тренд).

p, blockquote 8,0,0,0,0 —> Рисунок 3. Сигналы на открытие позиций при торговле по MACD.

Таким образом, вполне можно сформировать торговлю исключительно по сигналам индикатора MACD (в том числе, по нескольким MACD с разными входными параметрами). Но лучше в качестве дополнения к нему использовать какой-нибудь другой технический инструмент, с помощью которого будут подтверждаться истинные или фильтроваться ложные сигналы.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Недостатки торговли по индикатору MACD

Чтобы определить целесообразность совершения сделок в этом случае, следует определиться с размерами СтопЛосса и ТейкПрофита. Как правило, они располагаются на уровнях ближайших локальных экстремумов:

p, blockquote 10,1,0,0,0 —>

  • для продажи СтопЛосс располагается на максимуме, а ТейкПрофит – на минимуме;
  • для покупки СтопЛосс располагается на минимуме, а ТейкПрофит – на максимуме.

При этом, если размер СтопЛосса меньше размера ТейкПрофита в 2 или более раз (зависит от приемлемого для данной торговой стратегии риска), то открывать сделку можно. В ином случае лучше воздержаться от входа в рынок.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Другой важный недостаток заключается во множестве ложных сигналов индикатора MACD при торговле на низковолатильном флете. В этом случае практически все открываемые позиции окажутся убыточными. В этом случае необходимо дополнительно использовать технический инструмент, который бы надежно идентифицировал флет.

Трендовый индикатор для Форекс – Схождение/Расхождение — MACD

Скользящие средние, конвергенция/дивергенция или MACD (Moving Average Convergence/Divergence) — Такое длинное название очень полезного и совсем несложного индикатора технического анализа рынка Форекс. Данный индикатор призван убрать недостатки скользящих средних и подчеркнуть их достоинства. MACD представляет собой гистограмму образующуюся от нулевой линии в обе стороны и две скользящие, пересекающие др друга и гистограмму.

При расчете индикатора используются

  • EMA периодичностью 26
  • EMA периодичностью 12
  • EMA сглаживания между 26 и 12 периодовыми. ЕЕ период изначально равен 9. По ним строятся две кривые — сигнальная и базовая
  • Базовая кривая = EMA 26 — EMA 12
  • Сигнальная кривая = EMA 9 * (EMA 26 — EMA 12)

Гистограмма строится следующим образом — как разница между двумя этими кривыми. Гистограмма — очень удобный и понятный для восприятия инструмент.

Считаем что при пересечении сигнальной лини начинается тренд. при этом гистограмма пресекает отметку ноль, так как разница между пересекшимися кривыми равна нулю. Далее тренд усиливается, линии расходятся и гистограмма растет. Ниже вы увидите это на примерах на рисунках.

Как же трактовать индикатор MACD для получения торговых сигналов? Очень просто! определим для себя 4 типа сигналов и расскажем о них подробнее.

Пересечение сигнальных линий MACD
Если сигнальная линия (более быстрая) пересекает более медленную то звозникает новый тренд. Сделки следует открывать в сторону дальнейшего движения сигнальной линии.

Пересечение гистограммой нулевой отметки
При пересечении гистограмма скорее всего продолжит увеличиваться дальше — это сигнал что тренд сформировался, можно открывать сделки в направлении нового тренда.

Дивергенция
Это как всегда один из сильнейших разворотных сигналов. Говорит что тренд сменится на противоположный.
Бычья дивергенция возникает когда очередной максимум графика цены выше предыдущего, в то время как очередной максимум гистограммы НИЖЕ предыдущего. Это сигнал смены тренда на нисходящий — опцион PUT.

Медвежья дивергенция возникает когда очередной минимум графика цены ниже предыдущего, в то время как очередной минимум гистограммы ВЫШЕ предыдущего. Это сигнал смены тренда на восходящий — опцион CALL.

ТоргуюСам.ru

энциклопедия биржевой торговли

Как пользоваться индикатором MACD. Настройка и стратегии торговли

Здравствуйте, уважаемые читатели блога TorguyuSam.ru! В этой статье вы узнаете всё об использовании индикатора MACD гистограммы, и получите полное описание его работы при торговле на бирже. Вы научитесь настраивать MACD гистограмму и определять точки разворота тренда. MACD — индикатор технического анализа схождения/расхождения скользящих средних ( M oving A verage C onvergence/ D ivergence), который показывает соотношение между двумя скользящими средними цены.

Настройка индикатора MACD

Чтобы добавить индикатор на график в торговом терминале MetaTrader, найдите его во вкладе «Навигатор»:

Добавление индикатора MACD в торговом терминале MetaTrader

После двойного клика, появится меню настроек индикатора:

  1. — в этом блоке устанавливаются периоды трех скользящих средних (Moving Average): Быстрое EMA — Экспоненциальное скользящее среднее малого периода и Медленное EMA — Экспоненциальное скользящее среднее бОльшего периода. MACD SMA — Простое скользящее среднее, усредняющее результаты индикатора MACD.
  2. — Блок, в котором указывается каким данным цены, применяется расчет для построения индикатора.

Вы можете воспользоваться стандартными настройками, которые предлагаются по умолчанию, либо сделать свои. Если решите поменять периоды средних, то не забывайте следовать правилам подбора периодов.

После нажатия на «ОК», индикатор появится в отдельном окне под графиком цены в виде гистограммы со скользящим средним, построенным по значениям индикатора.

MACD гистограмма. Как торговать с помощью индикатора MACD

Индикатор MACD гистограммы, достаточно универсальный инструмент технического анализа. Существует четыре классических самодостаточных стратегии торговли по индикатору MACD. Давайте остановимся, и разберем каждый из них.

Торговля пересечения MACD гистограммой нулевого значения

Правила торговли: Покупка при пересечении MACD Гистограммой нулевого уровня снизу вверх. Продажа при пересечении MACD гистограммой нулевого уровня сверху вниз.

Научитесь торговать. Пройдите индивидуальное обучение трейдингу.

На примере изображена сделка на продажу, при пересечении индикатором нулевого уровня сверху вниз. Как только пересечение прошло снизу вверх, сделка на продажу закрывается и открывается покупка. Торговля по такой системе будет реверсной, т.е. закрытие позиции предполагает открытие сделки в противоположную сторону.

Работа MACD по пересечению с нулевым уровнем

Торговля разворотов MACD гистограммы

Правила торговли: Сделки на покупку открываются, когда MACD гистограмма разворачивается под нулевым уровнем, и на разворотах после падения значений гистограммы над нулевым уровнем. Продажи осуществляются при развороте после роста MACD гистограммы над нулевым уровнем, и на разворотах после роста MACD гистограммы под нулевым уровнем.

Все сделки открываются сразу после закрытия «сигнальной» свечи.

Торговля разворотов MACD гистограммы

Торговля по разворотам MACD гистограммы

Торговля по сигнальной линии MACD гистограммы

Правила торговли: Сделки на продажу открываются при пересечении MACD гистограммой своей сигнальной скользящей средней сверху вниз. Покупка осуществляется при обратном пересечении гистограммой скользящей средней снизу вверх.

Система реверсная и подразумевает постоянно нахождение в позиции.

Торговля по сигнальной линии MACD гистограммы

Торговля дивергенций и конвергенций (схождения/расхождения) MACD гистограммы

Прежде чем описать правила торговли по схождениям и расхождениям, дадим определения этим понятиям.

Дивергенциярасхождение графика цены и значений индикатора. В то время как цена показывает новые максимумы, MACD гистограмма показывает минимумы.

Конвергенциясхождение графика цены и показаний индикатора. При обновлении ценой своих минимумов, MACD гистограмма повышается.

Правила торговли: Сделки на продажу открываются на сигнальной свечи после обнаружения дивергенции. Покупки делаются на сигнальной свечи в момент конвергенции.

Дивергенция и конвергенция

Заключение

Вот, пожалуй, и всё, что необходимо было рассказать вам о том, как настраивать и торговать по индикатору MACD. Выбирайте любую приглянувшуюся стратегию, тестируйте и торгуйте по ней. Стоить отметить, что стратегии по MACD лучше работают на старших таймфреймах от часа и выше.

Если у вас остались вопросы, то всегда можете задать их в комментариях. Мы с удовольствием ответим.

Лидирующий брокер на рынке FOREX — Открыть счет

ТОП-3 площадки с бинарными опционами за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лучший брокер за этот год! Надежность и честность гарантируется!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3е место за большое количество торговых инструментов!

Добавить комментарий