Non Farm Payrolls как торговать и что это такое

Народный рейтинг брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лучший брокер за этот год! Надежность и честность гарантируется!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3е место за большое количество торговых инструментов!

Nonfarm payrolls – как заработать деньги

Сегодня Nonfarm Payrolls. Что это значит.

Многие трейдеры приходят на рынок за прибылью, но лишь единицы действительно зарабатывают деньги.

Методов анализа рынка – масса, так же как и принципов торговли. Сегодня я хотел бы рассказать Вам о собственных наблюдениях за одним из важнейших индикаторов рынка FOREX – Nonfarm payrolls (Нонфарм пэйроллс — занятость вне сельскохозяйственного сектора).

Пожалуй, это единственный индикатор на рынке, который стабильно создает очень мощное движение по доллару в течении 2-3 часов после выхода данных. При рассмотрении торговой тактики, я буду использовать пару GBP/USD, как основную в собственной торговле на рынке.

Многие из вас, кто торгует другими валютами, с легкостью смогут интерпретировать метод на любую другую пару. Для этого важно знать примерный средний диапазон дневной волатильности.

Сегодня произойдет самое ожидаемое трейдерами всего мира событие. Ну не то чтобы так ожидаемое, и не всеми. Но то что у многих спекулянтов сердце в пятки уходит в первую пятницу месяца — это точно.

Nonfarm payrolls (Количество рабочих мест вне сельского хозяйства) — это один из важнейших экономических показателей рынка труда США, влияющий на курс американской валюты. Считается, что чем больше рабочих мест создастся, тем больше доходов это принесет в бюджет.

Ну и, конечно, возрастет потребление — собственно то, на чем держится американская экономика — правильный гражданин должен потреблять, потреблять и потреблять. И быть закредитованным по самое нихочу. Тогда можно будет еще долларов по всему миру продать напечатать, погасив излишки через Трежерис (Treasury).

Статистика, как вы знаете, наука такая, находящаяся примерно посередине между ложью и наглой ложью, да и показатель этот потом задним числом все равно скорректируют.

Список лучших платформ для трейдинга бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лучший брокер за этот год! Надежность и честность гарантируется!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3е место за большое количество торговых инструментов!

Однако в момент выхода этого показателя (в 15.30 по Москве, время летнее) рынок часто сходит с ума и курсы валют выписывают невообразимые пируэты. Причем, предугадать, как рынок отреагирует на Нонфарм Пэйроллс в этот раз — практически нереально. На рисунке вы видите, как буквально в течение нескольких минут, меняется курс EUR/USD во время выхода данных по занятости в США.

Суть показателя

Для того, чтобы начать работать с показателем, разберемся немного в его сущности. Итак:
Название: Nonfarm payrolls (занятость вне аграрного сектора)
Страна: США
Степень влияния: Высокая
Дата выхода: Первая пятница месяца в 16:30 (MSK) (одну неделю в году данные выходят в 17:30 MSK, когда в США время переводится в летний диапазон на неделю позже, чем в России)
Источник: Бюро трудовой статистики США
Суть: Важнейший индикатор рынка труда в США. Он показывает занятость населения помимо сельскохозяйственного сектора. Данные составляются на основе опроса 400 тысяч компаний и 50 тысяч домашних хозяйств. Показатель выходит ежемесячно. Главной его особенностью является сильная, а иногда и очень резкая реакция рынка. Индикатор измеряется тысячами (подобно Jobless claims). Nonfarm payrolls — индикатор запаздывающий, потому его значения могут не совсем точно показывать экономическое состояние страны.
Механизм влияния: Основной рычаг влияния на экономику – потребительский спрос. Если занятость в экономике будет расти, значит это создаст новый потребительский спрос, который будет способствовать развитию производства и экспорта в стране.

Из всего этого, трейдеру стоит запомнить только самые важные элементы:

  • Индикатор выходит в 16:30 MSK (одна неделя в году в 17:30 MSK) в первую пятницу каждого месяца;
  • Реакция рынка на выход показателя очень мощная. Полученной информации уже достаточно для инстинкта трейдера – на этом можно зарабатывать (или сливать — прим. авт).

Начало работы (16:20-16:29 – здесь и далее приблизительное время)
В день, когда выходят данные, я не рекомендую вступать в торговлю до времени выхода NFP. В такой период рынок часто совершает ложные пробои уровней или находится в узком (35-50 пунктов) канале. Весь торговый потенциал должен быть задействован с 16:30.
Итак, за 5-10 минут до выхода показателя начинаем выставлять ордера в торговом терминале.
Поскольку NFP предсказать очень сложно, а реакция рынка на индикатор еще более не прогнозируемая, стоит выставить ордера в обе стороны. Если у вас имеется открытая позиция перед NFP, ее лучше закрыть как можно выгоднее для себя.
Опыт подсказывает, что рывок рынка в первую минуту данных может быть в одну сторону, после чего идет резкое движение в обратную сторону. Для этого рынку нужно всего несколько минут. Чтобы избежать ложного срабатывания ордера, выставим ордера за 35 пунктов от текущего уровня цены:

Ордера выставлены. Теперь нам стоит позаботиться о стопах. Уровень стопа по ордеру обычно я ставлю порядка 20-30 пунктов (в зависимости от ситуации). Важно – стопы нужно выставить вместе с ценой пробоя ордера (на случай, если у брокера упадет связь или еще что-то непредвиденное).

Выход данных (16:30 – 16:31)
После того, как вышли данные, рынок резко рванет вверх или вниз. Успокойте себя, сдержите эмоции и трезво смотрите на экран монитора. Один из ваших ордеров сработает, другой останется активным. Если вы имеете текущую прибыль более 25-30 пунктов, я рекомендую немедленно выставить стоп в ноль. Вы также можете постепенно поджимать стоп – сначала 20, потом 15 и так далее (я очень часто пользуюсь такой методикой). Теперь Вы должны очень внимательно отработать последующие 20-25 минут данных – именно по этому отрезку времени можно судить о целенаправленности рынка.

Первая возможная фиксация прибыли (16:45-17:05)
Цена вышла в одну из сторон и зависла на 10-15 минут на одном уровне (под зависанием я понимаю движение в диапазоне 15 пунктов без дальнейшего продвижения). В такой ситуации Вы должны немедленно фиксировать имеющуюся прибыль (она может быть от 10 до 50 пунктов), для того, чтобы подготовится к разводу рынка. Именно зависание цены очень часто говорит о том, что настроение рынка меняется (дело в том, что вместе с NFP в 16:30 выходят данные по безработице, среднему часовому доходу, и эти данные могут проявить свое действие уже после выхода NFP).
Данные по NFP от 1 апреля 2005 года идеально подходят под модель рыночного разворота, поэтому я буду использовать графики последнего выхода (график минутный линейного формата – рекомендую всем при четком отслеживании импульсного движения)

Первая возможная фиксация (время указано на 1 час больше)

Возможная первая фиксация прибыли в 17:00 неслучайна. Дело в том, что в 17:00 открываются торги в Чикаго и в рынок входит вся Америка.

Подготовка к повторному входу в рынок (16:45-17:05)
Итак, мы зафиксировали часть прибыли и теперь нужно решить, что делать дальше. У нас есть два принципиально разных варианта действий – работать в сторону сработавшего ордера или ожидать развода рынка и двигаться вместе с ним. Снова работаем ордерами в обе стороны. Сразу же после фиксации выставляем два ордера – первый ордер в сторону вашего последнего трейда (цена пробоя ордера должна быть на 10 пунктов выше максимального (минимального) хая (лоу) по NFP (рис.3), второй – по принципу 50% -5 пунктов (если цена преодолевает более половины роста/падения она с большой долей вероятности вернется к началу движения как минимум):

Подготовка к повторному входу

Повторный вход в рынок (16:50 – 17:10)
Скорее всего, вы войдете в рынок второй раз после фиксации прибыли (по одному из выставленных вами ордеров). После срабатывания одного ордера, второй можно снимать. Теперь важно как можно быстрее выставить стоп в ноль, чтобы не получить убытки (методику движения стопа смотрите выше). Если у вас сработал ордер в сторону первого вашего ордера – это целенаправленное движение, и оно может продлиться еще 70-150 пунктов как минимум. После повторного входа в рынок вы можете столкнуться еще с одной неприятностью – новое зависание цены.

Повторное зависание цены (17:10-17:50)
Мои наблюдения показывают, что повторное зависание цены наиболее вероятно около точки начала рывка (часто это находится около дневного экстремума). В моей практике встречалось 2 таких NFP, и оба зависали в точке начала.
Если цена снова зависла в течение 10-15 минут – немедленно фиксируйте прибыль.

Последний вход в рынок (17:50-18:10)
Последний вход в рынок – пробой точки зависания и продолжение развода рынка. Становиться в обратную сторону я категорически не рекомендую, так как если рынок снова вернется в половинный диапазон размаха после NFP, это будет означать, что силы быков и медведей на рынке равны, и двинуть цену в сторону наименьшего сопротивления в данный момент очень сложно. Ордер на продолжение развода выставляем по уже известной нам схеме «хай (лоу)+-10 пунктов»:

Последний вход в рынок

Последняя фиксация прибыли (18:50-19:30)
Итак, после всех рыночных баталий нужно собирать плоды труда. Время для фиксирования прибыли разное. Чаще всего, рынок достигает максимального (минимального) значения по NFP в период 18:40-19:30 MSK. Вы можете выбрать другой вариант развития событий – работать с трейлингом 10-15 пунктов и закрыться по первому стопу.

Идеальные данные
Данная статья раскрывает наиболее сложный вариант развития событий после выхода NFP. Но часто бывает, что после первого рывка зависания цены нет, и рынок двигается однонаправлено. В таком случае, очень желательно работать с трейлингом до 35 пунктов по GBP/USD. По другим парам меньше. Но для такого развития событий все равно период фиксирования прибыли остается неизменным: 18:50-19:30.

Работа с трейлингом (основные принципы)
После того, как стоп выставлен в ноль, работать рекомендую с трейлингом до 35 пунктов, пока рынок не разгонится. Когда текущая прибыль достигнет величины более 100-120 пунктов, трейлинг можно уменьшать до 20-25. Ближе к периоду фиксинга, стоп можно уменьшить до 15-20.

Оценка результата
NFP считаю удачным, если прибыль по новости составила более 100-120 пунктов. Часто рынок дает возможность взять более 150 пунктов и этим нужно пользоваться.

(нужно отдавать себе отчет, что вышеуказанными способами пользуются только новички, и они теряют деньги; опытные трейдеры, как правило, не играют в лотерею нонфарм — прим. авт)

Nonfarm payrolls (Количество рабочих мест вне сельского хозяйства) — это один из фундаментальных макроэкономических показателей занятости в США, влияющих на курс доллара. Этот показатель отображает количество всех наемных работников США вне сферы сельского хозяйства, за исключением следующих категорий сотрудников: государственные служащие, работники частного сектора, сотрудники некоммерческих организаций, работники ферм. Nonfarm payrolls также включает в себя оценки по средней рабочей недели и средний недельный заработок всех несельскохозяйственных работников.

Индикатор публикуется 1 раз в месяц, в первую пятницу 08:30 EST (Нью-Йорк), в 16:30 (MSK), одну неделю в году данные выходят в 17:30 MSK (в США перевод на летнее время на неделю позже, чем в России).

Самый важный экономический показатель месяца. Как правило, начинается лютый песец, и лучше перед новостями закрыть плюсовые позиции. или подстраховаться стопом. А то просто вынесет, а потом пойдет туда, куда и планировалось. А позиции уже нет.

Показатель Nonfarm Payrolls характеризует количество новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики США за месяц. Payroll — это платежная ведомость, по которой выдается зарплата работникам. Это очень сильный индикатор, показывающий изменение уровня занятости в стране. Прирост этого показателя характеризует увеличение занятости и приводит к росту курса доллара. Его называют «индикатором, который двигает рынки». Публикуется, как правило, в первую пятницу каждого месяца в 16:30 по московскому времени BLS — Bureau of Labor Statistics.

Отчет Пэйроллз — это радость для всех спекулянтов мира быстро рубануть денег, раз в месяц. Всего 4 компоненты в нем, и все они однозначны:

NFP или (Nonfarm payrolls), количество новых рабочих мест, за прошлый месяц, чем их больше против ожиданий рынка — тем выше доллар (сюрприз), и чем их меньше против ожиданий (разочарование) — тем хуже может быть для доллара (важно учитывать иногда, данные вышли по тренду доллара или против: по тренду отыграют охотно в большинстве случаев, а против — могут только дернуться, а потом обратно и еще сильнее); отчет базируется на опросах со стороны бизнеса, путем подсчета ведомостей на зарплату в компаниях и госсекторе; измеряется в тысячах (или К от греческого кило)

уровень безработицы (опрос со стороны домашних хозяйств, семей), чем он ниже, тем лучше для бакса, в %; бывает так, что если NFP вышел на уровне ожиданий и нет повода рынку дергаться, а безработица сильно отличается от ожиданий, то могут погнать доллар на ее основании

прирост среднечасовой зарплаты, в % и центах, чем выше против ожиданий рынка, тем лучше для доллара; бывает так, что если NFP и безработица вышли на уровне ожиданий, а среднечасовая оплата сильно отличается от ожиданий, то могут погнать доллар на ее основании

среднее количество рабочих часов в неделю; обычно этот индикатор важен в переходные периоды, описанные выше; в периоды уверенных циклов роста или спада экономики он не имеет большого значения; впрочем, чем меньше длительность рабочей недели, и чем лучше три вышеперечисленных компоненты, тем лучше для роста доллара, и наоборот

Ревизии

Отчет слегка усложняется возможной ревизией данных за прошлый месяц, но ерунда, не так сложно. Обычно Департамент скидывает уточнение своего же предыдущего отчета по всем компонентам. Часто бывает и так, что если текущий отчет не выглядит поводом для движения рынка, то сильная ревизия прошлого месяца может очень даже стать катализатором — дернуть доллар не по-детски.

Подготовка к отчету
Важнейший элемент, который отличает дисциплинированного трэйдера от растяпы дилетанта. Трэйдер весь день перед отчетом занимается подготовкой к нему. Если он вообще торгует на данных. В отличие от растяпы, который только и может, что тупо таращиться в монитор, как сонная муха. Потому что на отчете надо действовать стремительно, когда все нюансы уже продуманы заранее, а риски — взвешены.
Проверьте свои часы — они должны быть идеально точными. Проверьте, что ваша новостная лента не тормозит и работает исправно, имейте альтернативный и быстрый источник информации — на всякий случай.
Оцените в течение дня фундаментальную и техническую картинку по доллару — куда тренд? Куда настроение рынка? Покупать или продавать доллар? Заранее решите для себя что делать, если выйдет на уровне ожиданий? Высокие это ожидания или заниженные?
Да мало ли что еще? Думайте, в конце концов!

Зачем торговать на пэйроллз?
Желание спекулянтов рубануть денег на сюрпризе или разочаровании (какая разница?) традиционно выражается в том, чтобы выставить ордера на покупку и продажу доллара заранее, неподалеку от текущей цены, но при этом нельзя ставить ордера слишком рано — могут срубить их раньше времени, до выхода отчета. Рынок любит сильно бегать на пэйроллз, вопрос только в том, чтобы это движение забрать, и при этом умудриться сделать так, чтобы тебя самого не съели.
Люди хотят забрать сильное движение и заработать 50-100 пунктов в случае, если движение будет традиционно сильным. Но они не знают заранее, каким будет отчет — хорошим или плохим или вообще никаким? Но участвовать в нем — хотят! Беда в том, что в случае сильного сюрприза или разочарования нам не дадут хорошую цену после того, как мы поймем что делать. Мы то поймем, а цена то уже того — улетела.

Выбор валюты
Решите для себя заранее, на какой валюте будете играть? Евро, обычно, ликвиднее остальных, а потому не такая дерганная. Впрочем, для резких движений на пэйроллз рынок может и ее погонять сильно. Или — до пэйроллз, что нежелательно. Франк, разумеется, может пролететь больше евры, в пунктах, а значит — дать большую прибыль в случае сюрприза или разочарования.
Но есть еще один нюанс: торговый диапазон дня вплоть до релиза отчета. Например, фунтяра может болтаться в диапазоне 100-150 пунктов до отчета. Зачем он тогда нужен… Дело вот в чем. И психологически, и физически. Допустим, евра весь день сидит в идеально узком флэте, не превышающем 50 пунктов, а текущая цена перед отчетом ровно по середине этого флэта. Идеальный вариант для расстановки ордеров! То есть, ставим ордер на покупку евро в 30 пунктах от текущей и выше сегодняшнего пика (выше то цен сегодня не было, значит — ордер стоит максимально безопасно). Может быть, выше этого сегодняшнего пика цены не было потому, что там стояли ордера на продажу евро и ее туда не пускали. Это значит, что и наш ордер выше этого пика будет защищен рыночными ордерами, и цена не сможет его достать просто так, на спокойном рынке.

До тех пор, пока не случится разочарование после отчета, и вся рыночная толпа не сшибет ордера на продажу и — тем самым — включит наш попутный ордер на покупку.
То же самое для нижнего ордера, он идеально прячется под дневным низом, и стоит на продажу евро. Если будет сюрприз, доллар дружно купят всем миром, и мы автоматом включимся в эту веселую игру — продавать евру.
Поэтому прежде, чем ставить ордера, важно понять — а где их лучше всего ставить? Например, фунтяра и франка летали по 100 пунктов, а евро умерла в 50 всего. Конечно, лучше это делать на ней.
Далее, допустим, получается, так: текущая цена перед пэйроллз 1,2075, грамотно поставить ордер селл евро под низом 1,2066 и ордер бай над верхом дня 1,2112. С верхом вроде нормально, действительно, уровень 1,21 это резистанс. А с низом как-то нескладно: локальный низ на часе вчера 1,2038 (это ближайший), а низ вчерашнего дня вообще 1,2029. Крутовато получается: ордер бай евро 1,2115, а селл евро 1,2028 — слишком большой лок может быть! Поэтому либо рискуйте и ставьте селл под сегодняшний низ 2066, но вы при этом понимаете, что поддержка в зоне 1,2050 начинается, и лучше поставить ордер хотя бы под ней. Либо ставьте ордер просто типа 1,2045, исходя из размера потенциального лока 70 пунктов.

Техника расстановки ордеров
Ордера ставятся голые, без стопа и профита. В неблагоприятном случае, если рынок сшибет их оба, будем иметь отрицательный лок (lock — замок, куда бы рынок ни пошел, убыток в локе будет фиксированным). В этом смысле сразу становится понятно, зачем так серьезно относиться к выбору валюты. Чем дальше от текущей цены вы поставите ордера, тем больше может быть этот неприятный, отрицательный лок. Оптимально ставить ордера в 25-35 пунктах от текущей, тогда лок будет варьироваться от 50 до 70 пипс. Сильно жадничать тоже глупо: чем ближе ордера, тем выше вероятность этого лока — порубают все ордера хвостом, а потом пойдут куда-то сильно и долго, но без вас.
Ордера ставятся за 2-3 минуты до выхода отчета — вероятность, что за столь короткое время рынок их сшибет до данных, мала. Идеально их ставить за 2-3 секунды, но это не реально, брокер не успеет ваши ордера подтвердить. Это есть диверсификация рисков по времени. Есть брокеры, которые прекращают принимать ордера за полчаса до данных — тут я бессилен комментировать. Может быть, можно поставить за 5-7 минут — каждый смотрит сам, идея то понятна.

Как вести себя на отчете
Допустим, вы поставили ордера грамотно. Это вовсе не означает, что все — можно расслабиться и курить бамбук. Черта с два! Все внимание — на данных! Если отчет никакой (нет сюрприза, нет разочарования), то рынок может бросить хвосты вверх и вниз, а потом умереть. Важно успеть убрать все ордера, пока их не засенокосили!
Если есть повод для резкого движения (вы это видите по данным — они либо сильные, либо слабые), надо резко убирать ненужный ордер! А не сидеть тупо, ковыряя в носу. В рынке все надо делать быстро! Надо управлять позициями, а не распускать их на самотек!
Далее, вы в рынке, есть прибыль. Смотрите, где ближайший сильный уровень, чтобы ее фиксировать, и быстро! Рыбу надо подсекать вовремя, иначе — уйдет. Например, евро свалилась на поддержку 1,2020-1980. Но если вы понимаете, что движение продолжится, потому что отчет вышел действительно сильный — что ж, рискуйте, ждите зону 1,1980-1,1950, например, или даже 1,1915. Если баланс малый, то риски лучше минимизировать, и забирать свою прибыль! Мало ли что? А вдруг она не пойдет дальше, и вас еще и остопят.
Далее, стопы на безработице ставить — это глупо! Лучше возьмите свою прибыль сразу, потому что противоположный ордер вы уже убрали и незащищены. Ставить стопы в безубыток, когда цена находится всего в 20 пипсах от этого глупого стопа — это двойная глупость. Скосят его хвостом и пойдут куда нужно… Получится строго по пословице: Помереть не померла, только время провела!

Риски:
• брокер был нехороший человек… исполнил ваш ордер не по заявленной цене, вы в шоке! а потом скажет вам — рынок изменился резко, и у меня не было такой цены! спорить с ним — бесполезно и юридически необоснованно! например, вы заявили селл евро в ордере 1,2049, а он исполнил вам продажу 1,2005, на психологической поддержке евро 1,20, какая глупость
• отрицательный лок на данных или до данных
• всегда есть риск, что на последней минуте перед отчетом рынок возьмет и пойдет куда-то резко — сшибет ваш ордер на селл, например; хорошо, если потом данные выйдут в ту же сторону; а если в другую, то будет лок
• есть риск, что брокер не даст вам зафиксировать прибыль от продажи евро на сработавшем ордере по цене от 1,2049, например, на цене 1,2005 — не будет давать котировки, и все тут… в этом случае поведение опять зависит от силы данных… если данные не так уж и сильны, то лучше уйти из рынка хоть с малым плюсом! по любой приемлемой цене, которую дает брокер….

Что такое Nonfarm Payrolls (NFP)?

Торговля новостями дает неплохую прибыль, но при этом есть риск лишиться капитала. Прежде всего, это относится к Nonfarm Payrolls – второму по значимости экономическому показателю после ВВП. Он отражает данные статистики США по безработице и занятости населения. После публикации информации в первую пятницу каждого месяца происходит серьезное изменение котировок.

Название этого новостного блока в переводе с английского дословно означает «изменение занятости в несельскохозяйственных секторах» и дает полную картину на американском рынке труда. Он фиксирует количество новых рабочих мест, которое появилось за прошедшие 4 недели в производстве, без учета сельского хозяйства. Оценка содержит как факты, так и прогнозы.

Nonfarm Payrolls обозначается индексом High и появляется каждую первую пятницу месяца в 16.30 или 15.30 в зависимости от времени года. После его публикации происходит смена трендов валютных пар. По негласно существующему правилу перед оглашением новых данных, отключаются советники, основанные на анализе рынка. В игру вступают только фундаментальные данные, их использование дает возможность заработать на скачках новостей.

На момент публикации новостей привычные методы торговли не работают. Индикаторы запаздывают, графики приходится менять. Чтобы окончательно убедиться в формировании новых тенденций, стоит подождать не менее часа после завершения колебаний. Ведь в игре за смену тренда участвуют крупные игроки и значительные средства.

Особенностью данного вида торговли является высокая изменчивость цены валютных пар. Рынок может продвинуться на 50-150 пунктов. Это гораздо выше средних показателей, дневная торговля почти замирает. Успех возможен только при использовании долгосрочных стратегий. Встречаются любители краткосрочной тактики, но часто закрытие ордеров у таких трейдеров происходит не в их пользу.

Залогом успеха считаются правильно выбранные пары. Прежде всего, на выпуск новостей отзываются участники рынка, связанные с криптовалютой и металлами. Вне зависимости от выбора актива, вторым в паре всегда остается американский доллар. Формально существуют исключения, но в итоге перерасчет курса все равно основан на долларе США. Наилучшими считаются пары с небольшой волатильностью. Это снижает риски и гарантирует предсказуемый результат. Примером такого поведения активов может служить пара EUR/USD, где суточная норма колебаний не превышает 100 пунктов.

Известно два варианта торговли на Nonfarm Payrolls. Первый довольно простой, он основан на том, что ордера устанавливают слева и справа от текущей позиции и ждут результата. Однако, в этом случае велика вероятность рисков. Ордера открываются «по первой доступной цене» и это сокращает прибыль. Когда ложные пробои зацепили ордера, одна сделка положительная, а вторая прошла со знаком минус, приходится долго выходить из ситуации, это редко происходит без потерь. Часто сделки происходят с высокой скоростью, когда трейдер не успевает вовремя отреагировать и закрыть ордер.

Второй способ основан на тщательном анализе. Он требует ознакомления с мировыми финансовыми новостями и определения конкретики в обсуждениях прошедшего месяца. Часто трейдеры стараются сочетать оба способа торговли, и отложенные ордера выставляют в сторону предполагаемого движения. Но делают это не рывком, а ступенчато, наращивая объемы в нужном направлении и избегая убытков. В этом случае количество прибыльных ордеров перекроет результаты противоположных сделок, но такие ручные действия придется совершать несколько раз, потому что сервер отдает предпочтение крупным игрокам. В этом случае незаменимую помощь оказывают роботы, ведь даже при полной уверенности в прогнозе на Nonfarm Payrolls, закрыть сделку вручную сложно.

Что такое Non-Farm Payrolls на форекс

Кто и когда публикует статистику нон-фарм, как ее анализировать. Стратегии заработка на основе Нон-фарм, ловушки для начинающих

Non-Farm Payrolls называют одним из самых важных отчетов, непосредственно влияющих на американскую валюту. Он входит в число наиболее значимых событий экономического календаря и составляет основу стратегий, построенных на фундаментальном анализе. Несмотря на простоту трактовки публикуемой статистики, заработать на этом отчете не так просто и опытные трейдеры даже убеждают воздержаться от попытки открытия позиций в момент его выхода. В этом обзоре вы узнаете: что из себя представляет Нон-фарм, и кто его публикует, как анализировать его цифры, какие построены на его основе стратегии, в чем сложности заработка, и какие ловушки подстерегают начинающего трейдера.

Non-Farm Payrolls: что это такое, и как на нем заработать

Адепты фундаментального анализа не отходят от экономического календаря. Еще бы! Ведь на волатильности после выхода статистической отчетности за несколько часов можно заработать столько, сколько на спокойном рынке трейдер зарабатывает за неделю, а то и дольше. Логично, что на легкий заработок падки и начинающие трейдеры, которым заработок на новостях кажется сравнительно простым. И здесь начинается «Стрижка хомяков». Одним из самых сильных с точки зрения влияния на курс доллара считается отчет Non-Farm Payrolls, он же и один из самых неоднозначных, где от торговли стоит отказаться. Из этого обзора вы узнаете:

  • что такое Non-Farm Payrolls, когда он выходит, и где найти по нему информацию;
  • как правильно анализировать его значение и как на нем зарабатывать;
  • какие ловушки есть у Нон-фарм, и почему трейдинг на новостях опасен для начинающих.

Что такое Non-Farm Payrolls (теория)

Отчет Нон-Фарм — один из самых ожидаемых отчетов по рынку труда США, который на курс доллара влияет особенно сильно. По значимости этот отсчет уступает разве что учетной ставке. Это отчет, который показывает изменение числа занятых за последний месяц в несельскохозяйственном секторе. Сюда входит статистика по государственным служащим, работникам частного сектора и некоммерческих компаний. Общее число занятых данного сектора составляет около 80% (20% занятых в сельском хозяйстве не учитываются, поскольку это сезонная работа) всех занятых в создании ВВП США. Общий анализ следующий:

  • если фактический показатель выше прогнозного, то настроение трейдеров бычье (рост курса доллара по отношению к другим валютам, поскольку это свидетельство недооценки факта роста экономики);
  • если фактический показатель ниже прогнозного, то настроение трейдеров медвежье (снижение курса доллара по отношению к другим валютам, поскольку это свидетельство переоценки факта роста экономики).

На скрине статистика по отчету из экономического календаря. Возьмем, например, статистику на 07.09.18 (за август). При прогнозе изменения числа рабочих мест в 191 тыс. человек фактическая цифра оказалась 201 тыс. человек. Так как она выше прогноза, она выделена зеленым цветом. Это положительный отчет, оптимистично воспринятый инвесторами (это детальнее разобрано ниже на примере в следующем разделе). Как показывает практика, существенно рынок реагирует на разницу между фактом и предыдущим значением периода более 40К (201 — 147 = 54К).

Обратите внимание, что на 07.09.18 значение Факт. совпадает со значением Пред. на 05.10.18. Это единственный пример, где эти цифры совпадают. Почему? Статистика — наука неточная и периодически подлежит пересмотру. Если фактические значения по изменению числа занятых на 03.08.18 составили 157К занятых, то после пересмотра на начало отчетного периода (Пред. на 07.09.18) эта цифра превратилась в 147К. Так как пересмотр ниже факта, цифра «147» красного цвета.

Публикуется данный отчет каждую первую пятницу месяца в 15.30 (16.30 — в зависимости от сезона) МСК. Источником информации является опрос более 400 компаний США, расчетами занимается Бюро статистики США (BLS), автор отчета — министерство труда США.

Отчет анализируется в совокупности с изменением уровня средней почасовой зарплаты, который может подпортить статистическую картину. И здесь стоит сказать о важных сопутствующих отчетах:

  • Отчет Automated Data Processing Inc., являющегося крупнейшим оператором, обслуживающим оборот зарплатных чеков. Он выходит на день раньше Нон-фарм и по нему можно сделать предварительную оценку о занятости (зная среднюю почасовую оплату). Несмотря на то, что отследить его можно разве что в новостных лентах (например, Reuters), инвестиционные банки после него пересматривают свои прогнозы по Нон-фарму.
  • Отчет Jobless Claims — недельное изменение количества заявок на получение пособий по безработице. Публикуется каждую неделю по четвергам. Если их количество снижается, то есть вероятность роста Нон-фарма.

Также можно отслеживать в новостной ленте информационных агентств данные по PMI (индекс деловой активности), ISM (индекс делового оптимизма) и по индексу потребительских ожиданий. Имеет смысл проанализировать данные по безработице (занятости) и по основным отраслям: производство, строительство, торговля, транспорт, медицина и здравоохранение, гостиничный и ресторанный бизнес.

На данные по рынку труда ориентируется ФРС: стабильный рост рабочих мест приводит к повышению спроса, а, следовательно, и цен. Чтобы сдержать инфляцию, ФРС поднимает учетную ставку, что также влияет на Форекс.

Как зарабатывать на Нон-фарм (практика)

С трудом. Некоторые аналитические ресурсы ввиду волатильности и краткосрочности влияния данного отчета даже не берутся делать по нему прогноз. Почему, наглядно показывает следующий скрин:

Реакция на Нон-фарм выделена желтым кругом. Думаю, заметно, что есть куда более сильные колебания, чем движение после отчета, который не всегда удачно предсказуем.

И все же несколько стратегий торговли есть:

  • Покупка или продажа по валютной паре волатильных инструментов: доллар США в паре с евро, канадским и новозеландским долларами, британским фунтом, швейцарским франком. Позиция открывается в первые секунды в сторону предполагаемого факта. Если предполагается, что факт будет больше прогноза — длинная позиция, меньше — короткая. Замечу, что значение Пред. в данном случае роли не играет. Пример: если Пред. = 250, прогноз — 180, Факт. — 220, то позицию стоит открывать в длинную сторону, несмотря на то, что Факт. меньше Пред. Причина: прогноз уже известен давно и рынок уже отыграл его изменение в сравнении со значением Пред. (предыдущим периодом). Если прогноз по фактическому значению не совпадет — не повезло.
  • Установка одновременно двух отложенных ордеров перед публикацией отчета. Уровень входа каждый решает индивидуально. Оба ордера страхуются тейк-профитом и трейлингом. При однонаправленности тренда можно получить неплохую прибыль за несколько минут. Но сохраняется риск ошибки по точкам входа. И если из-за волатильности сработают оба ордера, трейдер получает убыток.

Вопрос в торговле по новостям заключается в том, в какой момент входить в рынок: до выхода отчета или после? В первом случае есть риск не угадать (потому и торговля по отложенным ордерам имеет место быть), во втором — не успеть.

Рассмотрим конкретный пример. 7 сентября 2020 года в 15.30 был опубликован отчет Нон-Фарм.

По итогу июля (отчет 03.08.18) количество новых созданных рабочих мест сократилось на 157 тыс. (впоследствии после пересмотра статистики сумма изменилась до 147 тыс.). Впрочем, прогнозы аналитиков были в сторону увеличения этого показателя в августе до 191 тыс., но статистика результаты превзошла — 201 тыс. новых созданных рабочих мест. Это более, чем оптимистично, поскольку прогноз по сентябрю — снижение показателя до 185 тыс.

Инвесторы тут же отреагировали ставкой на доллар (красная пятиминутная свеча в 15.30). Те, кто упустили бы этот момент, входили бы уже в рынок с куда большими рисками и меньшей прибылью. Обратите внимание, что к концу сессии те, кто делал ставки на короткую позицию по евро, начали их закрывать. Логично, конец рабочего дня, потому курс понемногу пошел вверх. Сюда стоит добавить заявление Трампа в отношении того, что за последние 12 лет впервые рост экономики (4,2%) превысил уровень безработицы (3,9%).

Теперь рассмотрим реакцию рынка в более крупном масштабе.

На этом рисунке видно, что накануне выхода отчета тренд был относительно ровным и реагировал скорее на иные фундаментальные факторы. Учитывая прогноз аналитиков по рынку труда, трейдеры уже заранее начали занимать короткие позиции в отношении евро, делая ставку на рост доллара США. После выхода статистики курс EUR/USD ушел вниз и только к 11 сентября курс восстановился. В данном случае позицию можно было бы держать и дольше 3-х часов, но тройной своп, риск форс-мажора и волатильность делают это невыгодным.

Краткое резюме: 1. Следим за поведением тренда за 3 часа до выхода статистики и сопоставляем с прогнозом. Лучше, чтобы тренд был горизонтальным. 2. Страхуем позицию стопами, учитывая вероятность проскальзывания. 3. Открываем позицию сразу же после выхода статистики, промедление 5 минут чревато потерей смысла открытия сделки. 4. Не жадничаем и не паникуем: закрываем сделку через 30 минут, если не произошел разворот. Или ставим трейлинг (длина зависит от желания трейдера) и выходим из рынка через 1,5-2 часа после открытия сделки.

Ловушки Non-Farm Payrolls

На первый взгляд суть стратегии понятна. Но теперь представим себе такую гипотетическую ситуацию: 15.30, отчет опубликован, все бросаются скупать доллар при положительной статистике. Предположим, что есть и те, кто его продают. Вопрос: в какой момент кто будет закрывать сделки? Кого-то вполне устраивает прибыль, полученная, через 3 минуты (скальперы), кого-то через 10. Любая купля и продажа (открытие и закрытие позиции) влияет на курс в ту или иную сторону. И если на длинном таймфрейме тренд будет относительно ровный и восходящий, то на коротком (М1, М5) он будет извилистым, потому что в этот момент будут происходить тысячи покупок и продаж.

Данная ситуация гипотетическая, но она простым языком объясняет, почему сразу после выхода отчета тренд не набирает силу в определенную сторону, а показывает волатильность. Бывает, что в первую минуту тренд набирает силу в одну сторону, срывая стопы, затем резко разворачивается.

Напомню, что на 07.09.18 разница между фактом и значением Пред. составила 54К, между фактом и Прогнозом — 10К. И этого оказалось достаточно, чтобы сдвинуть доллар в сторону видимого роста. Что мы видим на 03.08.18: Разница между фактом и значением Пред. — 91К, между фактом и Прогнозом — 36К. Определенно рынок должен был в августе на это отреагировать куда сильнее, чем в сентябре.

Как вы видите на скрине, вместо роста курса евро, наоборот, наблюдается его спад. Интересно, что и аналитики этот факт обошли стороной, предпочитая его не комментировать. Одна из высказанных версий: вера инвесторов в сильную экономику США на фоне торговых войн с КНР. И отчасти эта версия имеет право на жизнь. Падение турецкой лиры и продолжение торговых войн, где ЕС несет куда большие потери, в сравнении с США оказались более сильным фактором, нивелировав даже краткосрочное влияние Нон-фарм. Итог: впадина на графике.

Впрочем, это только лишь мнения, которые наглядно показывают вероятность риска краткосрочной торговли по фундаментальному анализу. Вы все еще согласны торговать по Non-Farm Payrolls?

  • Прогноз аналитиков уже заранее заложен в курсе валютной пары. Отчасти это можно увидеть на графике прошлого раздела. Я уже акцентировал внимание на том, что уже за 3 часа до выхода статистики трейдеры начали делать ставки в пользу укрепления доллара США. И снова напомню, что реально заработать на Нон-Фарме можно в основном только в последующие 3 часа. Если бы статистика в сентябре по рынку труда разочаровала трейдеров, сыгравших на опережение, даже положительная статистика сыграла бы против доллара.
  • Непринятие в расчет прогноза по рынку и вероятности пересмотра статистики. Об этом уже писал неоднократно: даже положительная статистика, если она хуже прогноза, способна обвалить курс доллара.
  • Аномалии. На просторах интернета можно встретить ситуацию, которая озадачила многих трейдеров. Вышедший в октябре 2020 года Нон-фарм был положительным, но курс доллара просел относительно сильно. Никаких сопутствующих причин этому не было и последний раз такая ситуация наблюдалась в начале 2000-х годов. Одно из предположений — кто-то из крупных игроков продал очень большую сумму денег слишком рано, но подтверждения этой версии нет.

Мое мнение: перед Non-Farm Payrolls сделки по доллару лучше закрыть и переждать волатильность. Или проверить уровень своего терпения, азарт и просто получить удовольствие от риска.

Вывод. Non-Farm Payrolls — один из индикаторов экономики США, но чтобы на нем заработать, нужна доля везения. Помимо глубокого анализа нужно понимание психологии рынка и быстрая реакция. И победителями оказываются те, кто сумел сыграть против рынка, у кого мгновенная скорость реакции и работы серверов брокера. Увы, трейдеры, которые решили «срубить легких денег», могут быстро потерять деньги по стопу на волатильности. Начинающим трейдерам не рекомендуется торговля по новостям. Хотите задать вопросы по Нон-фарму или о Форексе — заходите в чат трейдеров или пишите в комментариях!

P.S. Понравилась моя статья? Поделись ей в соцсетях, это лучшее спасибо 🙂

Задавайте мне вопросы и комментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.

Полезные ссылки:

  • Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
  • Воспользуйтесь моим промокодом BLOG для получения бонуса 50% на депозит от LiteForex. Промокод нужно просто ввести в соответствующее поле при пополнении счета в платформе LiteForex и бонус зачислится одновременно с депозитом..
  • Чат трейдеров в телеграм: https://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
  • Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: https://t.me/forexandcryptoanalysis

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

ТОП-3 площадки с бинарными опционами за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лучший брокер за этот год! Надежность и честность гарантируется!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3е место за большое количество торговых инструментов!

Добавить комментарий