Зависимость брокер и стратегия

Народный рейтинг брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лучший брокер за этот год! Надежность и честность гарантируется!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3е место за большое количество торговых инструментов!

Обзор 9 лучших торговых стратегий на фондовом рынке

Всем привет! Сегодня подробно расскажу про торговые стратегии на фондовом рынке.

Сам факт, что инвесторы долго находятся на бирже, свидетельствует об использовании ими того или иного метода. Без стратегий торговля превращается в хаос, при котором потеря денег — вопрос времени.

Важность торговой стратегии на фондовом рынке

Стратегии торговли и инвестирования делятся на простые и сложные. Самые хитроумные связаны с использованием торговых роботов, открытии 2-х брокерских счетов с взаимной перестраховкой, одновременном вхождении в долгую и короткую позицию. На практике начинающим инвесторам проще остановиться на одном (желательно простом) способе.

Когда он будет освоен и принесет прибыль, можно попробовать торговую стратегию, постепенно развивая навыки. Для начала лучше сосредоточиться на сохранении депо, научившись — не терять, выбрав для этого торговую стратегию с минимальным риском. Упорное следование торговой стратегии приведет к желаемому результату в виде финансовой независимости.

Как стратегия отличает спекулянта от инвестора

Инвестируя в фондовый рынок, вы самостоятельно выбираете торговую стратегию, ориентируясь на собственные интересы, размер депо и обстоятельства. По стилю работы принято различать:

Инвесторы приобретают ценные бумаги на определенный срок, рассчитывая снять прибыль за счет роста. Их отличает игра в долгую и даже сознательное игнорирование колебаний цены, присущих любому рынку.

Для спекулянта долгосрочная перспектива цены не имеет значения, он заинтересован в прибыли здесь и сейчас. Срок удержания акций после покупки не превышает недели. Львиная доля сделок базируется на техническом анализе.

Классификация спекулянтов

В свою очередь спекулянты отличаются стилем торговли, применяя определенные торговые стратегия.

  • Скальпинг – торговая стратегия игры на бирже, которая базируется на разнице между ценой покупки и продажи. Скальпер приобретает ценные бумаги по цене спроса и тут же открывает позицию на продажу, указав цену предложения. Обязательным условием торговой стратегии скальпинга является спокойный рынок. Важно, чтобы не было резких скачков вверх или пробоев
  • Свинг – торговая стратегия, предполагающая удержание позиции во временном интервале более одного дня. Соответственно, акция приобретается на нижней точке, а продается после того, как цена поднимется. Самыми популярными инструментами торговой стратегии свинга являются ликвидные бумаги, которые быстро обращаются в деньги
  • Интрадей. Буквальный перевод торговой стратегии звучит как «внутри дня» и полностью отражает суть торговой стратегии. Спекулянт никогда не переносит позицию на следующий день. Чаще всего для торговли по этой стратегии выбираются волатильные продукты с большими колебаниями, а общая продолжительность сделки нередко составляет несколько минут. Очень часто интрадей на биржевых торгах оперируют заемными средствами. Они возвращаются кредитору в тот же день, позволяя не выплачивать проценты

Классификация инвесторов

Как и спекулянты, инвесторы делятся на несколько категорий.

  • Долгосрочный инвестор делает вложения периодом свыше нескольких лет. Обычно это фундаментальный анализ, когда планирование идет с учетом многих факторов, от экономики до политической обстановки. В копилку идет все, грядущие выборы, подъем или спад ВВП страны, выход на новые рынки, цены на нефть, войны. Технический анализ, если и применяется, то идет на месячном или недельном временном интервале
  • Среднесрочный инвестор вкладывается на период от нескольких месяцев до года. В основном используется технический анализ. Этот вариант игры на бирже, предполагает денежный бонус в середине или в конце года
  • Краткосрочный инвестор открывает позицию на период до нескольких недель, ориентируясь, на дневные и часовые таймфреймы

Предупреждение о Forex и бинарных опционах

Желание быстро сорвать куш и навязчивая реклама приводит на валютный рынок Форекс. Одним из вариантов игры являются бинарные опционы, основанные на принципе «все или ничего». Здесь требуется угадать направление движения той или иной валюты или акции. При верном решении получаете прибыль, при неверном теряете депозит.

Список лучших платформ для трейдинга бинарными опционами:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лучший брокер за этот год! Надежность и честность гарантируется!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3е место за большое количество торговых инструментов!

Разбогатеть на нем могут разве что организаторы, либо опытнейшие трейдеры со звериным чутьем. Но учитывая характер опционов, даже для таких проигрыш становится вопросом времени. Следом идет желание отыграться, кредиты, финансовый крах, потеря всего имущества.

Опционы привлекают отсутствием брокера, маржи, комиссий, спрэда (разброса цены). Все перечисленное напрягает, но это и защита инвестора от потери средств за счет опрометчивых решений.

Виды торговых стратегий на фондовом рынке

Общее количество торговых стратегий не поддается исчислению. Новые схемы придумываются каждый день, а старые совершенствуются. Тем не менее, несколько торговых стратегий инвестирования устоялось уже давно и используется повсеместно, доказав свою эффективность на ММВБ и зарубежных фондовых площадках.

Asset Allocation

Торговая стратегия распределенного портфеля, где активы сегментируются по категориям сроков, рисков, потенциальной прибыли. В частности сюда входят ценные бумаги российских и зарубежных компаний, крупных игроков рынка и малых фирм, государственные облигации, краткосрочные и долгосрочные инструменты.

При грамотном сочетании, своевременном перераспределении и добавлении новых активов это дает постоянный рост общей стоимости портфеля. Используя эту стратегию инвестор отказывается что-либо прогнозировать и покупает не отдельные акции или облигации, а весь рынок, с помощью индексов.

Дивидендная стратегия

Производится покупка бумаг с высокими дивидендами, с целью владения ими длительное время и получения этих дивидендов. Сегодня на биржах существует множество компаний, выплачивающих дивиденды в количестве от 1-го до 4-х раз в год.

Стоимостная стратегия

На бирже приобретаются недооцененные акции. Параметр определяется фундаментальным анализом . Например, бумаги продаются по низкой стоимости, но в перспективе у них имеются драйверы роста, рост прибыли предприятия, погашение долгов, индексация. Все это влечет рыночную переоценку и рост.

Торговая стратегия роста

Инвестиции осуществляются в акции компаний фондового рынка с растущей прибылью. Большая часть вкладывается в дальнейшее развитие, за счет чего растет доход и стоимость акций. При этом эмитент сознательно отказывается от дивидендов в пользу реинвестирования средств обратно в бизнес.

Трейдинг

Трейдера характеризует активная позиция на фондовом рынке. Его позиции носят краткосрочный или среднесрочный характер с возможностью быстрого выхода, фиксацией прибыли и контролем рисков.

Зачастую игра ведется на заемные средства. Деньги с процентами возвращаются брокеру, а прибыль, оставшаяся за их вычетом, остается у инвестора. Грубо говоря, инвесторы используют фундаментальный анализ, а трейдеры – технический.

Как выбрать торговую стратегию

Я всегда говорю о том, что выбор торговой стратегии определяется в зависимости от цели и ваших жизненных обстоятельств. Учитывается объем депозита, сроки получения прибыли, на которые ориентируется инвестор, сумма потенциальной доходности, общая занятость.

Человек, чей повседневный заработок зависит от игры на фондовой бирже, прибегает к краткосрочным инвестициям и спекуляциям. Трейдер, для которого торговля лишь один из источников дохода и приумножение капитала использует среднесрочные и долгосрочные способы.

Основные стратегии торговли акциями

Всегда учитывается временной интервал и ценовые уровни. Это важные с технической и психологической точки зрения линии, где ведется борьба между трейдерами, играющими на повышение и понижение.

Это зоны поддержки и сопротивления, где открывается большинство ордеров на покупку или продажу. На них всегда осуществляется давление, на результатах которого и базируются рабочие торговые стратегии . А теперь давайте детально разберемся в процессе.

Отбой от ценового уровня поддержки и сопротивления

  • Support – линия поддержки, нижняя граница цены
  • Resistance – линия сопротивления, верхняя граница цены

Трейдер открывает позиции в расчете, что стоимость их не пробьет, отскочив вверх или вниз. Все это выполняется на конкретном тайм-фрейме. У каждого временного интервала есть свои линии. Продажа идет по сигналу выбранного индикатора фондовой площадки.

Пробой ценового уровня

На фондовой площадке линии не меняются, но покупка идет из расчета их пробития. Цена при этом взлетает или падает в исходном коридоре. Если он составлял 10-15%, примерно в этом диапазоне происходит рост или падение. Уровень поддержки становится уровнем сопротивления и наоборот.

Торговая стратегия предполагает одно из двух: закуп чуть выше или непосредственно на линии Resistance, либо покупку ниже уровня Support, в расчете на возвращение исходной стоимости. Характер сделок увеличивает количество отложенных ордеров.

Ударный день

Иногда выпадают счастливые дни, когда цена актива на фондовом рынке растет и позицию нужно держать как можно дольше, выжимая из нее все. При таком раскладе проиграть сложно, если только не зайти на максимумах вечером, надеясь на продолжение банкета завтра.

Признаком постоянного роста является отсутствие теней у свечи, а при коррекциях цена либо совсем не касается уровня поддержки, или это происходит очень быстро, с отскоком вверх. Иногда один такой день фондовой площадки способен сделать годовую выручку, а по его завершении остается достать полотенце и, утерев трудовой пот, отправиться праздновать удачу.

Канальная торговая стратегия

Универсальный способ, когда цена на временном графике движется в определенном коридоре, не выбиваясь за его границы. На нижней отметке актив покупается, на верхней отметке продается. Для подстраховки имеет смысл поставить стоп лосс (фондовые площадки дают такую возможность), а на случай пробития верхнего уровня, не торопиться с продажей.

Где и у кого поучиться трейдингу

В инвестировании и торговле на фондовом рынке главное практика. Знания, не подкрепленные делом, не стоят ничего. Подкованный теоретик, прочитавший море литературы, не сможет конкурировать с фондовым трейдером, проработавшем хотя бы месяц.

Чтобы начальный период вашего трейдерства не закончился грустным фиаско, предлагаю на выбор несколько фондовых брокеров для обучения:

Название Надежность Дистанционное обучение
Открытие Высокая. Полученные навыки оттачиваются на демо-счете. Большинство фондовых инструментов бесплатны Присутствует
ВТБ24 Высокая. Несколько курсов по фондовому рынку, в зависимости от степени подготовки. Формат видео. В крупных городах проводятся очные семинары по торговле на фондовом рынке
АЛОР Высокая. В ходе торгов инвестор получает удаленную поддержку от брокера Присутствует

Заключение о торговых стратегиях

Выбрав торговую стратегию, инвестор отказывается от скоропалительных решений в пользу выверенной линии поведения на фондовом рынке. Новичкам следование торговой стратегии гарантирует стабильное развитие. Это гораздо эффективнее, чем торговать на интуиции или изобретать колесо.

Торговые стратегии Форекс от профессиональных трейдеров: ТОП 3 самых успешных методов трейдинга

Беспорядочная активность на бирже Форекс ни к чему хорошему не приводит, только к убыткам и потерям. Любой более-менее компетентный трейдер понимает, что к успеху его может привести только тщательно выверенная система, только вот найти ее не так уж и просто. К счастью для вас, в данном материале собраны три лучшие торговые стратегии от профессиональных трейдеров, которые демонстрируют в современных условиях отличный прирост по депозитам использующих их участников рынка. Итак, давайте начнем.

РЕКОМЕНДУЕМ: ТОП 3 ЛУЧШИХ БРОКЕРА НА 2020 ГОД

ТОП 1: Trend Finder Daily – простая и универсальная стратегия Forex

Одна из самых простых торговых стратегий, ставшая популярной во многом за счет своей универсальности (работает практически с любыми доступными на Форекс инструментами, что дает возможность адаптировать ее под любой торгуемый валютный актив).

Система целиком и полностью основывается на показателях трех индикаторов, которые присутствуют в списке используемых по умолчанию на платформе МТ4:

Что касается алгоритма работы, он довольно простой. Длинная позиция открывается при следующих условиях:

  1. стоимость актива должна превышать двухсотдневную среднюю,
  2. в то время как оба индикатора должны принять зеленую окраску.

Это говорит о том, что трейдеру необходимо рассмотреть возможность покупки, предварительно дождавшись следующую свечу. Продажа по данной стратегии, по сути, обратный вышеописанному вариант. То есть:

  1. стоимость актива должна находиться под двухсотдневным мувингом,
  2. а цвет индикаторов стать красным.

Как и другие торговые стратегии Форекс, Trend Finder Daily подразумевает ряд правил безопасности, которых имеет смысл придерживаться для достижения большей продуктивности и снижения риска серьезных просадок по депозиту. Так, например, лучше не открывать более чем две позиции единовременно, а их размер не следует выводить за рамки 3-4% от имеющегося в распоряжении объема средств. Использование стоп-лоссов строго обязательное – их лучше всего ставить на дистанции 100 пунктов от цены, с которой открылась позиция. Также имеет смысл подстраховывать свою прибыль, передвигая уровни стоп-лосса в состояние безубыточности.

Обзор мультивалютной дневной стратегии Trend Finder Daily Forex

ТОП 2: Стратегия Форекс АКА – эффективный метод Форекс от профессионала

Пример правильного использования классических принципов и правил рыночной торговли. В рамках дневного интервала происходит выявление тенденции, после чего следует дождаться, когда начнется коррекция. Затем берется часовой интервал, на котором нужно определить точку входа с расчетом на то, что тенденция возобновится. Форекс АКА довольно результативная система – в процессе тестирования в течение одного года с риском 3% от суммы депозита, она выдала +115% доходности, тогда как просадка не достигла и десяти процентов.

Условия у системы четко обозначенные:

  • Валютные пары: AUD/CAD (другие не предусматриваются);
  • Временные интервалы: D1 – H1;
  • Используемые инструменты: индикатор простой скользящей средней.

Покупать по стратегии АКА нужно в ситуации:

  1. когда скользящая средняя располагается ниже цены торгуемого актива,
  2. а на графике произошло формирование черной свечи с нижним хвостом, превосходящим по величине верхний.
  3. расположение ее минимума также должно находиться выше уровня, где проходит скользящая средняя.

Если по всем вышеперечисленным пунктам у вас совпадение, следует продолжить работу уже на часовом интервале. Там осуществляется открытие отложенного ордера Buy Limit по минимальной цене, с которой закрылась часовая свеча в предыдущий день. Уровень стоп-лосса выставляется на дистанции в 27 пунктов от точки захода в сделку. Уровень тейк-профита, на который стоит ориентироваться -100 пунктов.

В случае с продажей имеет место быть фактически зеркальная последовательность действий.

Анализируем график на соответствие трем условиям:

  1. расположению цены под уровнем, где проходит скользящая средняя; п
  2. присутствие сформированной D1 свечи (белая), где размер верхнего хвоста превалирует над нижним;
  3. расположение максимума свечи под индикатором СС.

Следом переходим к H1 интервалу. Установка отложенного ордера Sell Limit осуществляется по максимуму цены, с которой закрывалась H1 свеча за прошлый торговый день. Со страхующими ордерами ситуация дублирует предыдущую – значения 27 и 100 остаются.

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ, ПО ДАННЫМ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2020 ГОД:

А ТАКЖЕ ЛУЧШИЙ БРОКЕР БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ НА СЕГОДНЯ:

Самые выгодные условия! ТОРГОВЛЯ БЕЗ ВЕРИФИКАЦИИ | обзор/отзывы

Обзор простого и успешного торгового метода Форекс АКА

ТОП 3: Полосы Боллинджера – самая популярная среди профессиональных трейдеров стратегия

Многочисленные торговые стратегии от профессиональных трейдеров (даже хорошие и проверенные временем) имеют существенный недостаток – они предназначены для работы по тенденции или против нее, но стоит только на рынке наступить затишью, что происходит в течение примерно 70% времени, особой пользы они не приносят.

Полосы Боллинджера позволяют работать при боковом движении цен, благодаря чему и заслужили большую популярность.

Сама торговая система проста в освоении, но используя её необходимо соблюдение условий:

  • Валютные пары: абсолютно любые, но рекомендуется отдавать предпочтение самым трендовым;
  • Временные интервалы: только М5 и М15;
  • Используемые инструменты: полосы Боллинджера (можно также воспользоваться в качестве дополнительного подтверждения Стохастиком, отображающим перекупленность/перепроданность).

Индикатор содержит всю необходимую информацию, позволяющую выбрать оптимальный момент для выхода на торги. Когда ценой преодолевается нижний предел канала, имеет смысл покупать, если верхний – продавать.

Если есть пересечение и движение книзу, дожидайтесь открытия следующей свечи и заходите на рынок. Уровень стоп-лосса выставляется по коснувшейся или пробившей индикаторную линию свече (на 12 пунктов выше нее). Уровень тейк-профита – нижняя линия индикатора.

Покупка производится, когда цена пробивает или задевает нижнюю линию на индикаторе Боллинджера. Особенности этого канала таковы, что пробитие в любом случае не будет долгим. В течение короткого промежутка времени будет наблюдаться возврат цены. Уровень стоп-лосса, как и в предыдущем случае, выставляется по коснувшейся пробившей индикаторную линию свече (но теперь на дюжину пунктов ниже Лоу). Уровень тейк-профита определяется по верхней полосе. Также, имеет смысл использовать защитные ордера, выставляемые по ближайшему экстремуму (расстояние в диапазоне трех-четырех пунктов от него). Вот и все, больше никаких дополнительных нюансов не предусмотрено.

Обзор самой популярной стратегии Боллинджера

Чем ещё руководствоваться при выборе успешной торговой стратегии?

Рассматриваемые в данном материале торговые стратегии Форекс в настоящий момент демонстрируют хорошие показатели доходности, но нужно понимать, что с течением времени или в определенных условиях:

  • выбранная валютная пара,
  • текущая сессия и другие нюансы
  • будет иметь значение выбранный брокер

Чтобы не потерять свои деньги, нужно в обязательном порядке проводить тестирование на демонстрационном счете – только когда вы поймете, что торговая система работает без обмана на тесте, будет целесообразно рисковать своим депозитом.

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОВЕРЕННЫХ ФОРЕКС БРОКЕРОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОРЯДКА 20 ЛЕТ!

Как выбор брокера влияет на результаты советников и что с этим делать

Наверняка каждый из вас знает, что советники торгуют по-разному у разных брокеров. Достаточно зайти на форум и посмотреть популярные ветки экспертов, где представлено несколько мониторингов торговых счетов одного и того же робота в разных ДЦ, и вы найдете различия в результатах. Эти различия подчас очень существенны и прибыль порой может различается в разы. Почему так происходит, что за этим стоит и как выбрать «прибыльного» форекс брокера?

С этим мы сегодня и будем разбираться.

Насколько велика проблема

Форекс сильно отличается от других финансовых рынков. И среди всех различий самая большая, пожалуй, это децентрализованность. Часто люди недооценивают огромную важность централизованности биржи и то, как это помогает в регуляции, успешной разработке и торговле различными системами. В результате того, что рынок форекс децентрализован, он очень слабо регулируется, а каждый брокер имеет свой поток котировок, отличный от всех остальных.

Довольно часто, когда люди говорят о брокерозависимости, они считают это каким-то редким фактором, который практически не влияет на общий результат. Тем не менее, этот фактор отнюдь не так редок, как кажется, и его влияние может быть очень значительно – вплоть до прямо противоположных результатов на двух разных счетах.

Так что же плохого в различающихся потоках котировок? Предлагаю провести небольшой эксперимент. Запишите high и low значения 5-ти свечей периода М5, Н1 и D1 у трех разных брокеров на ваш выбор. Запишите показания RSI20 и SMA50 для каждой из этих свечей. Сведите эти данные в таблицу, например, в Excel, а затем сравните. Подумайте, насколько различаются показания цен на разных периодах у разных брокеров и на каких периодах эти различия менее значительны; как различаются показания индикаторов; увеличивается ли или уменьшается брокерозависимость при использовании индикаторов; как влияет период выбранного индикатора на торговлю у разных брокеров.

Если различия между показаниями той или иной величины у разных брокеров различаются более, чем на 10%, как поведут себя настройки советника, оптимизированного на данных от одного из брокеров при торговле у другого брокера? Надеюсь, вы проделаете это нехитрое упражнение и сделаете предварительные выводы. Ну а теперь, после того как вы получили общее представление об этой, более чем реальной проблеме, мы разберемся с ее влиянием на торговлю более подробно, а также подумаем, как же свести брокерозависимость торговых стратегий к минимуму.

Разница в форме свечей

Из-за этого возникает сразу целый ряд проблем, одни из которых невелики, а другие оказывают сильное влияние на торговлю. Одна из незначительных проблем состоит в том, что у разных брокеров мы имеем разные ценовые уровни на high/low свечей. Это ведет к тому, что некоторые ордера у одних брокеров закрываются по уровням SL или TP, а у других нет. Порой достаточно различия в один пипс, и у нас уже у одного брокера сделка закрыта в убыток, а у другого в прибыль. Или, например, у одного брокера отложенный ордер активировался, а у другого нет. Тем не менее, такое случается довольно редко и поэтому это не сильно влияет на общий результат.

С другой стороны, подобное различие в потоках котировок (data feeds) приводит к тому, что многие свечи, особенно на младших периодах, выглядят у разных брокеров по-разному и уровни открытия, закрытия, минимальных и максимальных значений свечей отличаются. Это приводит к некоторым различиям в показании индикаторов, которые используют в расчетах такие ценовые уровни. К примеру, у вас есть стратегия, одним из условий входа в покупки по которой является нахождение индикатора RSI ниже уровня 30. В результате неточностей котирования цены Close свечей, по которым идет расчет индикатора RSI, немного отличаются, буквально на пару пипсов. В итоге у одного брокера вы получите на текущей свече значение RSI = 29,99999, а у другого брокера 30,00001. Как результат — у одного брокера вход будет осуществлен, а у второго – нет. Также стратегии по пересечению линий, например, скользящих средних, будут работать у разных брокеров по-разному – где-то пересечение линий будет происходить раньше, где-то позже. Но это, конечно же, касается только советников – при ручном входе таких проблем нет.

Поэтому вполне логично было бы заключить, что чем меньше период для работы вашей ТС, чем меньше уровни SL и TP, тем более брокерозависима будет ваша система.

Чтобы лучше понять влияние этого эффекта и важность правильного выбора таймфрейма, подумайте вот над чем. Разница в 2 пункта на часовом графике может означать разницу между свечами в 5-10%, в то время как на пятиминутном периоде она может достигать 30-50%. Пример этот довольно условный, ведь все зависит от общей волатильности валютной пары, но все же нужно быть очень осторожным и всегда помнить об этом. Особенно устанавливая нового скальпера для М1 на реальный счет.

Разница в торговле скальперами у разных брокеров действительно может быть огромной и дело тут не только в различном спреде, но и в вышеназванной проблеме. Поэтому чтобы разработать советник, который будет давать более похожие результаты торговли у различных брокеров, стоит использовать более высокие периоды, как минимум М15, а лучше Н1. К тому же для периодов от часа и выше стратегии разрабатывать намного проще. Ну а если уж велико желание торговать на низких периодах, сначала протестируйте работу ваших советников у нескольких предпочитаемых брокеров, а по результатам уже определяйтесь, где советник ведет себя более уверенно. Кстати, такой тест нужно делать именно на том типе счета, на котором вы собираетесь торговать в дальнейшем – у многих брокеров потоки котировок для разных серверов различаются.

Есть еще частный случай, когда на нескольких счетах на одном и том же сервере одного и того же брокера торговля различается. Такое поведение тоже не редкость и означает она проблему на стороне самого брокера, несовершенство его алгоритма котирования, оборудования, либо неправильной настройки сервера. В любом случае, торговля у такого брокера прилично осложняется и если есть запасные варианты, лучше воспользоваться ими. На рисунке снизу продемонстрирована разница 10 различных брокеров в форме Н1 свечей:

На рисунке снизу продемонстрирована разница 10 различных брокеров в форме D1 свечей:

Как видно, различия для дневных графиков в основном находятся в пределах 5% от размера свечи, изредка доходя до 15%, в то время как для Н1 разница составляет 5-15% с пиком до 40%. Различие на М15 периоде в среднем составляет 15-25% и для М1 – 30-40%. Прошу вдуматься в эти цифры – графики периода М1 у одного брокера чуть ли не на половину отличаются от графиков другого брокера. Это почти как торговать на другой валютной паре.

Разница во времени прихода нового тика

Тики не приходят по расписанию, они приходят, когда совершается сделка на реальном рынке, в пуле ликвидности, откуда брокер берет котировки. В терминал трейдера приходит тик и в это время трейдер может совершить операцию – послать торговое распоряжение на сервер брокеру. Естественно, дальше сервера брокера этот ордер не уходит, и вы не сможете увидеть его в стакане. Соответственно, никакого нового тика от вашей сделки не появляется и влияния она никакого на рынок не оказывает. Если только вы, конечно, не торгуете большими объемами, настолько, что ваш брокер вынужден выводить все ваши ордера на рынок.

Количество пришедших тиков в каждый период времени неравномерно. Это означает, что в одну минуту приходить может как 10 тиков, так и 200 – в зависимости от подвижности рынка. Ночью, например, тиков приходит мало, во время выхода новостей – много. То есть получается, что у нас есть неравномерно распределенный во времени тиковый поток, который искусственно разбивается на определенные отрезки – минутные, пятиминутные, часовые и так далее. То, насколько это правильно и что из этого всего следует – повод для целой отдельной статьи. Мы же сосредоточимся на самих фактах:

  • таймфреймы существуют именно такие, какие есть, просто потому что так принято;
  • в одной свече любого таймфрейма может содержаться разное количество тиков;
  • тик приходит не по расписанию, а совершенно случайно.

Отсюда следует, что на открытии новой свечи, скажем в 00:00:00, может не быть подходящей цены. Тик может появиться, например, в 00:00:15. То же самое и с закрытием свечи. Все это также приводит к неточности при тестировании советников и появлению различий у разных брокеров. Поставщики ликвидности у различных брокеров разные и тики приходят в разное время.

Нечистоплотность брокеров

Ходит очень много легенд о том, что, якобы, трейдерам помогают сливаться сами брокеры. Спросите десяток торгующих на форекс людей о том, что они думают про брокеров, и они расскажут вам, что действительно не могут зарабатывать столько, сколько им хочется, именно потому, что брокер «заигрывает» с ними. Так ли это на самом деле или это все просто трейдерский фольклор и бурная фантазия сливаторов?

Итак, вы создали свою первую суперприбыльную скальперскую систему, тесты показывают великолепные результаты, ваш демо-счет показывает тысячи процентов прибыли, и вы открыли реальный счет и уже строите планы на то, как будете тратить свои миллионы. И тут вы обнаруживаете, что ваши результаты на демо-счете и реальном не просто сильно отличаются, реальный счет сливает! Открыв терминал, вы обнаруживаете, что из-за постоянных расширений спреда, реквотов и проскальзываний ваш советник не может зарабатывать. Первая мысль, естественно, о том, что ваш брокер не хочет, чтобы вы зарабатывали реальные деньги. Можно развить эту идею: ваш брокер уже потратил ваши деньги и отдавать их вам не собирается. Вас можно понять, у любого нормального человека возникли бы такие мысли. Просто нужно более детально изучить работу брокеров, чтобы понять, что к чему.

А вообще, поставьте себя на место руководства более-менее приличного брокера, и вы поймете, что не в их интересах вредить трейдеру и сливать его счета. На данный момент на рынке брокерских услуг существует какая-никакая конкуренция и чаще всего трейдеры идут к наиболее надежным брокерам. В сети вы сможете найти очень много отзывов и рейтингов о различных брокерах. Но с этим стоит быть поосторожнее, так как большинство рейтингов вполне может быть проплаченным пиаром. Тем не менее, на нашем форуме есть целый раздел, посвященный брокерам, где форумчане пишут о проблемах, конфликтах, вопросах, возникающих при работе с тем или иным брокером. Достаточно прочитать ветку интересующего вас брокера и составить общее представление о нем.

Справедливости ради, хочу сказать, что не все брокеры одинаково полезны. Периодически появляются новости о том, что очередной «scam» (мусорный) брокер прекратил свое существование, прихватив депозиты трейдеров. Также не редкость и сообщения о различных вопиющих нарушениях со стороны ДЦ. При прямом подключении к пулу ликвидности большинства проблем, описанных в статье, просто не существовало бы. Но мы работаем через брокеров, а брокеры, в свою очередь, используют платформу MT4 и/или MT5. Ну или какую-либо другую торговую платформу. Как это все работает? В двух словах, брокер получает потоки котировок от поставщиков на свой сервер. А потом с сервера шлет этот поток в терминал трейдеру. А что он может сделать с котировками, которые пришли к нему от поставщика, но еще не ушли к трейдеру? Правильно — все что угодно. И та же платформа MT4 позволяет брокеру очень многое – выставлять автоматические реквоты и проскальзывания, задавать алгоритмы расширения спреда, изменять котировки по их усмотрению, рисовать любые свечи на истории.

Раньше любимой забавой брокеров был вброс нерыночной котировки т.н. «шпильки» – когда цена вдруг за доли секунды стала в десятки раз выше или ниже, слив половину трейдеров в рынке. Второй половине, как правило, отменяют прибыльные сделки по причине нерыночной котировки, якобы «пришедшей от поставщиков». Первой же, слитой половине, отменяют сделку только в случае обращения в техподдержку. Не обратился – значит не нужен депозит, профит за брокером.

Таких примеров масса, более подробно можно ознакомиться с «возможностями» терминала MT4 в руках брокера на страницах дневника нашего форумчанина Gustavo Abeladgio. Он собрал немало полезной информации. Так что, легенды о помощи трейдерам в сливе, в принципе, не такие уж и легенды. Тем не менее, не гнушаются грязными приемчиками только нечистоплотные брокеры, которым своя репутация недорога. Поэтому при выборе брокера подумайте, кому вы доверяете свой депозит – компании с 10 летним стажем и именем на рынке или конторе-однодневке. Кроме того, подумайте, какую систему слить сложнее – ту, что работает на свечах М1 и для которой случайное небольшое проскальзывание может превысить размер стопа, или ту, которая работает, скажем, по свечам Н1? Какой системой будет проще манипулировать путем проскальзываний, некачественного исполнения и расширения спредов?

Разница во времени

Проблему различных GMT у брокеров я уже очень тщательно исследовал в отдельной статье. Смысл в том, что начни брокер неделю всего на час раньше и трейдер уже получит совершенно другие по форме свечи на периодах Н4, D1, W1, MN1. Особенно это касается периода Н4, ведь свеча в этом случае состоит всего из 4-х свечек Н1 и выпадение из расчета хотя бы одной уже означает потенциальное различие в 25%.

Кроме того, большинство брокеров используют DST – переводят время на лето/зиму. Некоторые брокеры этого не делают. К тому же год на год не приходится. Более того, есть несколько вариантов дат перевода времени – Европейский и Американский. Все это также вносит немало путаницы и хаоса.
Дополняет картину разница во времени закрытия и открытия дня. Например, некоторые брокеры заканчивают сессию не в 00:00, а в 23:55, а начинают в 00:05. Разница составляет от 5 до 30 минут. И хоть она не так уж велика, но тоже вносит свою лепту в итоговый результат.

Разница в спреде

Каждый брокер закладывает свой маркап в ценовой поток – ту разницу между ценами Ask и Bid, которую он рассчитывает получить с трейдера, совершающего сделку в данный момент. В различное время спред то расширяется, то сужается – у всех брокеров свои алгоритмы. Эта разница может существенно повлиять на результаты торговли скальперских систем. При этом ограничение максимального спреда при входе в сделку не всегда может помочь.

Дело в том, что, например, при торговле ночными скальперами, может оказаться так, что большая часть прибыльных сделок как раз была совершена во время расхождения спреда и фильтрация этих сделок сделает систему менее прибыльной или даже убыточной. Как вариант решения этой проблемы можно выставить в фильтре спред, в три раза превышающий обычный спред во время использования системы. Также можно использовать некоторую зависимость максимального спреда от возможности входа, скажем, экспоненциальную – чем выше спред, тем меньше вероятность того, что сделка будет совершена. Таким образом, мы отфильтруем меньше сделок и при этом сделки с высоким спредом будут совершаться с маленькой вероятностью.

В качестве развития этой идеи можно варьировать лотность, исходя из величины текущего спреда. Например, рисковать 1/5 стандартного лота, если спред выше обычного среднего значения в 5 раз. Очень интересно изучить график изменения спреда во времени для вашего брокера. Индикаторов, позволяющих делать это, немало, их можно найти в этой теме. Проанализировав такой график, вы легко сможете понять, в какие периоды времени не стоит лезть в торговлю.

В любом случае, фильтрация сделок по спреду приведет к потере части сделок, а это значит, что тесты на истории будут сильно отличаться от реальной торговли и сама реальная торговля будет отличаться у разных брокеров, что автоматически приводит нас к повышению брокерочувствительности. Поэтому самый надежный вариант – разрабатывать системы, разница в спреде для которых имеет несущественное влияние.

Каждый брокер – отдельный рынок

Ввиду вышеперечисленных причин (недостаток регуляции и централизованности и различия в потоке котировок из-за различных поставщиков ликвидности) можно каждого брокера рассматривать как отдельный рынок. Из-за того, что итоговый «коктейль» потока котировок собирается от целого «микса» различных популярных поставщиков ликвидности, все это дело потом еще и сглаживается различными алгоритмами и маркапами, а сверху сдабривается различными алгоритмами расширения спредов, генерации проскальзываний и реквотов, каждый поток котировок получается действительно уникальным.

Когда вы делаете тест созданной вами системы на десятилетних данных, вы ожидаете, что просадки, профит-фактор и прочая торговая статистика при реальной торговле будет соответствовать показаниям, полученным в тестах (при условии, что оптимизация параметров проводилась верно). К сожалению, мало кто из брокеров настолько дружественен к трейдерам, что предоставляет свою собственную базу исторических данных. Поэтому такие базы достаточно высокого качества обычно на вес золота.

Из общеизвестных источников наиболее популярным брокером с собственной исторической базой является Alpari. У этого брокера вы найдете котировки М1 по основным валютным парам с 2000 года, этого вполне достаточно для того, что протестировать практически любой тип торговых систем. Поэтому чаще всего тестирование советников происходит именно по этой истории. Но часто бывает так, что торговля ведется уже у другого брокера. А, как мы уже знаем, котировки у разных брокеров отличаются, порой значительно.
Ну а что, если мы будем торговать на том же счете, данные которого использовали для тестирования? По логике никаких расхождений быть не должно. Давайте посмотрим:

Различия несущественны, но они есть. Очень важно понимать, насколько отличаются данные реального теста от статистики, полученной из теста на исторических данных. Зная это различие, вы всегда можете скорректировать расчетные риски, величину ожидаемой максимальной просадки и прочие величины. Это сравнение теста реальной доходности ТС с тестом на исторических данных одного и того же брокера и типа счета за один и тот же отрезок времени. Эту погрешность дает сам терминал. Как видите, для торговой системы на периоде Н1 она невелика и составляет всего 1-2%. Поэтому тестирование на данных с того же счета того же брокера, на котором вы собираетесь торговать — хорошая идея.

Но давайте посмотрим, что будет, если тестировать систему на данных одного брокера, а торговать у другого. Может быть не так уж все плохо?

Как видно, с течением времени различия в доходности все увеличиваются и по истечении всего лишь одного года доходности различаются более, чем на 30%. Что же говорить о, скажем, десятилетнем периоде? В данном примере отклонение отрицательное, но это вовсе не правило. Вы вполне можете получить и прилично лучшие результаты при реальной торговле у брокера, отличного от использовавшегося для тестов. Таких примеров тоже немало. Но тем не менее, основная проблема тут в другом: сделав тесты торговой системы на данных одного брокера, вы уже не сможете быть уверенными в полученных статистических характеристиках системы, торгуя у другого брокера. Они будут другими, а значит вы переоцените или недооцените риски и, как следствие, будете рисковать слишком многим или, наоборот, недополучать потенциальную прибыль (переоценив величину максимальной просадки).

Как сравнить двух брокеров

В связи с вышесказанным, у вас наверняка уже возникла идея сравнения нескольких брокеров между собой. Мы, конечно, можем сравнивать уровни high, low, close, open свечей или показания индикаторов, ширину спреда, среднюю величину проскальзывания, но что все это даст нам для оценки качества самих котировок? Да, сравнивая последние две из перечисленных характеристик, мы можем судить об исполнении и «жадности» выбранных брокеров, но совершенно ничего это нам не скажет о котировках. Сравнение уровней и показаний даст нам представление о разнице между котировками этих брокеров, но опять же ни грамма информации о самом качестве. Так какой же критерий использовать, чтобы можно было сравнить качество самих котировок?

Тиковый объем, по моему мнению, может быть ответом на этот вопрос. Сравнивая количество пришедших тиков в выбранную единицу времени, например, в минуту или час, мы можем судить о том, как потоки котировок двух брокеров отличаются друг от друга, какой ликвидностью располагают брокеры и присутствуют ли какие-либо манипуляции с тиковым потоком. Буквально за несколько минут можно написать простенький скрипт и замерить тиковые объемы в единицу времени у двух разных брокеров.

Большинство брокеров указывают на сайте своих поставщиков ликвидности, поэтому стоит сравнивать брокеров со сходными поставщиками. Например, если при одних и тех же поставщиках у одного брокера количество тиков в час составило 7000, а у другого 1000, то тут к гадалке не ходи – второй явно колдует над своими котировками. Ну и, естественно, предпочтительней использовать брокера с максимальным показателем количества тиков в единицу времени. При этом, если построить простую скользящую среднюю по количеству тиков, полученных от разных брокеров, можно довольно многое узнать об их конечном ценовом потоке, предоставляемом трейдеру. Вообще, это тема для целого отдельного исследования, поэтому пока оставим ее.

Как оценить тесты систем на исторических данных

Оценить влияние брокерозависимости на результаты тестов поможет анализ Монте Карло. Суть анализа состоит в том, чтобы максимально «усложнить жизнь» торговой системе:

  • Начать торговлю с другого момента времени;
  • Перепутать куски исторических данных местами (например, последний год запихнуть в середину, а первый в конец и так далее);
  • Изменить саму форму свечей на несколько процентов от ее высоты;
  • Изменить спред и эмулировать его расширения/сжатия в заданных пределах;
  • Эмулировать проскальзывания и прочие трудности в исполнении;
  • Выборочно «нечаянно упустить» заданную часть сделок случайным образом;
  • Или для любителей полного экстрима подмешать свечи из истории котировок другой валютной пары;

Обычно сила влияния всех этих зверских факторов регулируется и при грамотной настройке софта, который используется для проведения подобного теста, можно оценить шанс «слива» системы, если все будет «очень плохо». Как правило, выделяют «worst case» или худший сценарий, говоря родным языком. Этот самый худший сценарий принимается за вполне вероятный исход и исходя из его «худшести» трейдер решает для себя, стоит ли систему допускать к торговле. Обычно, если «худший сценарий» хотя бы не сливает депозит, систему можно допускать к торговле – вы точно будете уверенны в том, что при самом плохом раскладе хотя бы не потеряете депозит. Подобные тесты позволяет производить некоторый софт, но, к сожалению, в терминале MetaTrader такое не найти. Тем не менее, например, эта программа позволяет делать некоторые базовые тесты, хотя и ее возможности сильно ограничены. Но это все равно намного лучше, чем совсем ничего.

Число степеней свободы

Если говорить простыми словами, степени свободы – это количество вариаций одно и того же правила. Например, у нас есть правило для входа в покупки, когда RSI пересекает уровень 30. Вариантов этого пересечения может быть довольно много: RSI может очень долго находиться под этом уровнем, а может опуститься ниже него только на один бар. Он может опуститься почти до 0, а может задеть уровень всего на один пункт и так далее. У такого правила много степеней свободы. При этом каждое новое правило ограничивает степени свободы системы. И в итоге при большом количестве правил может получиться всего один единственный вариант поведения цены, при котором система будет входить в сделку.

Проблема тут в том, что чем меньше степеней свободы системы, тем больше риск переоптимизации этой системы, иными словами, подгонки под определенные данные. Это не значит, что система обязательно будет лить на тех же данных в будущем. Но это определенно значит, что на других данных (от другого брокера, например) система будет вести себя по-другом. Если вы сомневаетесь в достаточности числа степеней свободы вашей системы, прогоните тест на исторических данных другого брокера и сравните различия.

И еще один момент – малое количество правил не гарантия большого числа степеней свободы системы. Специфичность самих правил тоже играет немаловажную роль. Например, простое пересечение осциллятором уровня – это одно, а пересечение осциллятором уровня на определенную величину, не выше максимальной и не ниже минимальной, это совсем другое. Очевидно, что у второго правила степеней свободы будет значительно меньше. И все это может привести как минимум к повышенной брокерозависимости, а как максимум к переоптимизации.

Нечеткая логика

При использовании индикаторов часто возникают моменты, обсуждаемые выше, когда для входа в сделку не хватает пары десятых пункта показаний используемого индикатора. Такие же проблемы могут возникнуть при использовании TP, SL, отложенных ордеров, уровней и вообще всего, чего угодно. Тут на помощь может прийти так называемая нечеткая логика, которая сделает правила вашей стратегии менее строгими. По аналогии с ручной торговлей, когда трейдер определяет уровни индикаторов «на глазок», нечеткая логика использует такие же принципы. Например, если тот же индикатор RSI не дотянул до уровня 30 всего 1,3 пункта и развернулся, почему бы все равно не взять эту сделку, если все остальные правила соблюдены? При этом, чем больше отклонения от стандарта (уровня 30 в нашем примере), тем трейдер по сути больше рискует. Поэтому вполне логично было бы ввести некий коэффициент, который будет учитывать величину отклонения от «нормы» и закладывать ее в риски системы. То есть при развороте на RSI 31 мы рискнем так же, как и при пересечении уровня 30. А вот при развороте на RSI 35 мы будем рисковать уже 60% от нормального лота.

Согласно такой логике, у нас больше нет понятий «черное и белое», строгие правила немного размываются и система становится намного менее зависима от потока котировок, показаний индикаторов и прочего. Если текущая ситуация похожа на «эталонные условия» слабовато, мы рискнем малым объемом. Если условия подходят идеально, мы будем входить расчетным лотом. Конечно, нечеткая логика не такой уж и простой инструмент и его не так просто встраивать в торговые системы. Тут потребуется переработка как самого условия входа/выхода, так и коррекция мани менеджмента.

Советы для уменьшения брокерозависимости

Как правило, наибольшая разница между свечами двух различных брокеров наблюдается в периоды наименьшей волатильности. Если говорить о рынке форекс, то это, конечно же, азиатская сессия. Что же теперь делать, выкидывать ночных скальперов? Конечно же нет. Довольно часто и в азиатскую сессию волатильность бывает достаточной для торговли. Просто необходим специальный фильтр, который будет запрещать торговлю, если текущая волатильность опускается ниже указанного минимального уровня.

Также стоит избегать построения систем, которые используют в расчетах цены high и low свечей, в том числе и для расчета индикаторов. Если без использования этих значений никак не обойтись, используйте скользящую среднюю по high ценам + 10% показаний индикатора волатильности ATR для цен high и SMA(Low)-0,1*ATR для цен Low. Коэффициент ATR я взял «навскидку», на самом деле, конечно, нужно подбирать его индивидуально.

Ну и, как мы убедились еще в самом начале статьи, стоит избегать работы на низких таймфреймах. Чем период работы ниже, тем выше брокерозависимость. Поэтому в идеале, конечно, стоит писать системы для периода от Н1 и выше. Для того, чтобы избежать разногласий с GMT на высоких периодах, особенно на Н4, который является наиболее чувствительным к GMT, можно использовать свой собственный конструктор свечей внутри советника. Это значит, что вы просто будете собирать свои собственные Н4 свечи из часового таймфрейма, на который разница GMT не влияет. Со сборкой свечей Н4 из свечей Н1, я думаю, ни у кого проблем не возникнет. Немного сложнее будет с индикаторами, ведь их также придется пересчитывать внутри советника, чтобы «скармливать» им правильные цены.

Заключение

Сегодня мы познакомились с одной из самых глобальных и серьезных проблем на Forex, вытекающей из децентрализованного характера этого рынка. Я постарался как можно шире осветить этот вопрос и рассмотреть проблему с разных сторон. Надеюсь, данная информация побудит вас к дальнейшим исследованиям или, как минимум, заставит быть более осторожными при тестировании советников на различных исторических данных, а также при использовании в реальной торговле различных брокеров. Предложенные мной решения, конечно же, не избавят вас полностью от проблемы брокерозависимости, но многие из них позволят существенно снизить влияние этого негативного фактора на ваш конечный результат.

Также стоит обращать внимание на пункт «Рекомендуемые брокеры», который мы заполняем в обзорах советников и стратегий.

ТОП-3 площадки с бинарными опционами за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Лучший брокер за этот год! Надежность и честность гарантируется!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3е место за большое количество торговых инструментов!

Добавить комментарий